csv转为矩阵 python_【python与债券】Step2：构建一个净价指数

上一篇文章(信用债+python入门碎念和小试牛刀)已经读出了所有的债券样本，并把文件保存在了“wind_code/”，所以本节从读取里面的某一个csv开始：一般公司债未到期2019-08-09.csv，这个现在都还存续着，计算方便。

首先是引用的库开始，以下依次分别：

1. wind的量化接口，

2. pandas(主要使用dataframe的数据结构进行操作)，

3. numpy(主要是数学运算)，

4. matplotlib(画图)

from WindPy import wimport pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt

一定要输入这个来启动wind

w.start()

读取上一轮保存好的文件，并把其中的wind_code这一列债券代码读出来，用tolist()转换成list格式

f = open('wind_code/一般公司债未到期2019-08-09.csv', encoding="utf_8_sig")data = pd.read_csv(f, index_col=0)CodeList = data["wind_code"].tolist()print(CodeList)  #打印看一下

读取债券要素(截面数据，票息、全称、条款、行业分类...英文写的很清楚)

# 注意长字符串书写规则，一行不要太长bond_property = 'fullname,' \                'comp_name,' \                'clause,' \                'carrydate,' \                'maturitydate,' \                'prepaymentdate,' \                'industry_sw,' \                'issueamount,' \                'couponrate'# 要素的参数，比如industryType=1是industry_sw一级行业的意思options = 'industryType=1;serial=1&#