设随机变量用计算机模拟,蒙特卡洛随机模拟

已知离散随机变量X 的概率分布:)2,1(,

)( ===K P x X P k k ，

产生随机变量X 的随机数可采用如下算法：

a) 将区间[0.1]依次分为长度为 ,,21p p 的小区间 ,,21I I ；

b) 产生[0，1]均匀分布随机数R ，若k I R ∈则令k x X =，重复(b)，即得离散随机变量X 的随机数序列.

问题：(1) 下表给出了离散分布X 的概率分布表，试产生100个随机数.

X 的概率分布表

(2) 用此方法给出100个二项分布(20, 0.1)B 的随机数及10个泊松分布P(1)的随机数. 4. 正态分布的抽样

提示：设21,U U 是独立同分布的)1,0(U 变量，令

)

2sin()

ln 2()2cos()ln 2(22

/11222/111U U X U U X ππ-=-=

则1X 与2X 独立 ，均服从标准正态分布. 步骤：(1) 由)1,0(U 独立抽取1122,U u U u ==

(2) 用(*)式计算21,x x .

用此方法可同时产生两个标准正态分布的随机数.

问题： 有关随机数产生方法很多，查阅相关材料进行系统总结.

二. 随机决策问题

1．某小贩每天以一元的价格购进一种鲜花，卖出价为b 元/束，当天卖不出去的花全部损失，顾客一天内对花的需求量是随机变量， 服从泊松分布，(),0, 1, 2,,!

k

P X k e

k k λ

λ-=== .

其中常数λ由多日销售量的平均值来估计， 问小贩每天应购进多少束鲜花?(准则:期望收入S(u)最高) 问题：

(1) 在给定 1.25, 50b λ==的值后， 画出目标函数S(u)连线散点图， 观察单调性，给

出最优决策*

u ；

(2) 选取其他的λ,b ，再观察S(u)的单调性；

(3) 用计算机模拟方法来求出最优决策*u .对固定的u ，例如，u=40，对随机变量X 模拟100次，每次模拟得到一个收入，求出100个收入的平均值，即得到在决策u=40情况下的可能收入；

(4) 对所有的可能的u ，重复(3)，从中找最大的，并与(1)的结果相比较. 3.一重定积分的蒙特卡罗算法

问题描述：假设函数()f x 在[,]a b 内有界连续，且()0f x ≥，求解定积分()b

a

I f x dx =

?

.

为计算出其值，可构造概率模型如下：取一个边长分别为b a -和c 的矩形D ，使曲边梯形在矩形域之内，如图2，并在矩形内随机投点，假设随机点均匀地落在整个矩形之内，