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原创 VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无法捕捉到风险溢出效应的影响。在08年危机之后，VaR方法受到了人们的责备和质疑，而Adian和Brunnermeier于2009年提出的CoVaR方法，为风险管理实践提供了新的思路。...
2020-04-06 15:32:48
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原创 双重差分模型（DID）论文写作指南与操作手册
因此，本写作操作手册（以下简称“本手册”）尝试通过总结论文从开始选题到完成写作所需的各类经验，帮助大家更加高效完成写作，以便节省时间。本手册尝试写的是经典的双重差分模型（DID）论文，具体内容包含了从开始的选题、数据处理、模型构建、平行趋势检验、安慰剂检验、PSM-DID以及表格和图形输出、论文排版和盲审避雷经验等一系列的全周期的经验分享。在论文写作中，往往容易碰到知识点或者程序生疏的地方，需要搜集大量信息完成写作。1、读研期间，忙于求职，写作时间比较宝贵，而网上的信息繁多，需要较大的搜集成本。
2023-10-04 17:19:12
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原创 Lecture_2_4 线性回归中的系数，衡量了什么？
1、beta系数的含义比如做Y与X1、X-1的回归，X1为解释变量中的一个变量，X-1是除X的其他解释变量组。（1）当我们回归Y与X-1，能得出Y中能由X-1部分变动解释的部分（黑线），剔除了黑线，其余的残差U向着另外两条蓝线的角度进行传导。（2）当我们回归X1与X-1，能得出X中能由X-1部分变动解释的部分（横蓝线），剔除了横蓝线，X1中不能有其余的残差E向着（红线）的角度对Y进行传导。（3）另外两条蓝线的传导对红线的传导进行回归，得出的就是红线部分对整个除了X变量解释的X变量部分对Y
2021-09-30 22:53:26
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原创 DCC-GARCH模型及动态CoVaR计算 案例与代码
原文链接：一、模型介绍二、资料介绍实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分DCC-GARCH和CoVaR相关的论文模型的实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。关键词：【动态CoVaR】【DCC-GARCH模型】【DCC-GARCH-CoVaR】部分代码示例，查看统计值：'一、...
2020-04-05 23:37:22
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原创 基于分位数回归的动态CoVaR计算 案例与代码
原文链接：https://bbs.pinggu.org/thread-8019214-1-1.html一、动态CoVaR模型介绍二、资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。关键词：【动态Co...
2020-04-05 14:11:35
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原创 基于分位数回归的静态CoVaR计算 案例与代码
原文链接：https://bbs.pinggu.org/thread-7925441-1-1.html一、静态CoVaR模型介绍二、资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。关键词：【分位数回归】【Co...
2020-04-05 12:23:09
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原创 R语言分段回归
1.利用虚拟变量进行线性回归（MEdata.csv的数据来源：https://github.com/ChenQihome9/CSDN-Data-Library/blob/master/MEdata.csv）问题13：针对TAX~GDP，使用分段回归方法，找到其回归方程。编程，并根据程序结果叙述如下几方面问题：（1）分几段最佳？（不超过5段内）（2）分段位置定在哪儿最佳？（3）写出最佳方...
2019-05-23 17:08:52
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原创 R语言图解“等额本金与等额本息”
相关代码：#输入数据B <- 1000000R <- 0.06/12 # 月利率t <- 15*12N <- 1:t#等额本金MBA <- B/tMYA <- B - MBA*(N-1)MIA <- MYA*RMPA <- MIA + MBA# 等额本息MPB <- B*R*(1+R)^t /...
2019-05-03 00:25:43
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原创 R语言常见问题汇总
Problem1: R安装不了包，以及出现了类似的报错：cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/3.5/PACKAGES'R安装不了包，出现了类似的报错：Warning: u...
2019-03-17 21:32:39
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原创 Part1 R语言的基本操作
1 R语言的取整函数具体代码如下：#查阅R语言中的取整函数有哪些，分别有什么区别？a <- c(6.46)a1 <- ceiling(a) #是上取a2 <- floor(a) #是下取a3 <- round(a) #四舍五入#尝试使用a<-runif(100),进行各种取整函数操作，写出结果异同a<-runif(100)a1 &...
2019-03-17 21:29:52
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原创 R语言给图形填充颜色(polygon函数)
1. 使用polygon进行纯色填充# polygon函数介绍polygon(x, y = NULL, density = NULL, angle = 45, border = NULL, col = NA, lty = par("lty"), ..., fillOddEven = FALSE)其中density为填充的阴影线的密度，angle为阴影线的...
2019-03-17 21:17:35
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原创 R语言绘制五角星
1.采用简单的连线n <- seq(1,11,2) #R语言环境x <- sin(0.4*n*pi)y <- cos(0.4*n*pi)plot(x,y,type = 'l',xlim = c(-1,1),ylim = c(-1,1),xlab="", ylab="", axes=F)2. 采用长短轴的点的拼接# 给定一些初始的值r <- ...
2019-03-16 22:29:21
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原创 Matlab绘制经纬度地图并添加坐标点
1.调用geoshow画出的经纬度图片图片说明：该图片是为了说明某公司的工厂建设地址分布图，并且不同州的颜色深度根据人口密度大小确定，可知人口密度大的所建的工厂工程较多，其中红色为已经建成并且投入了使用的工厂位置，绿色为正在修建的工厂位置。该图的做法：①首先通过该公司网站获取了在建和已建工厂的经纬度；②将数据导入2中的代码生成图片。2.相关代码代码说明：在Matlab中运行，并且将...
2019-02-12 14:07:41
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原创 二元函数的泰勒公式
由于在学习过程中经常碰到二元的泰勒展开，深入了解二阶泰勒展开对今后金融工程及其他学习大有裨益。一、定理根据一元函数的泰勒展开式可得定理并且式子中的意思含义为：二、定理的证明① 为了利用一元函数的泰勒公式证明，此刻引入函数：因此对其进行求导后有：三、拉格朗日中值等式由于四、应用Example：Solution 01：...
2019-02-12 02:16:38
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原创 股票估价
一、股票及其收益率股票投资的目的是为了：①获利 ②控股衡量股票的价值的绝对数：股息，价差、利息衡量股票的价值的相对数：收益率股票投资收益可以看成是资本利得收益与股利收益之和，用公式表示即可以用于利用SML求得必要报酬率，然后根据发放股利和现在的价格，计算出未来的P1，判断股价是否被高估或低估。Eg：某公司的股票当前价格是40元，股利为1元，且已知无风险利率为6%，市场...
2019-02-10 00:48:11
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原创 第八章 VAR模型与脉冲响应
NOTION: 首先提一下辛士波老师反复讲到的问题：即VAR、VaR、Var三者的区别，切记千万不要混淆哈哈VAR Vector Autoregression，向量自回归 VaR Value at Risk，称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理。 Var Variance，统计量上的方差 第一节 VAR模型探讨实际有效...
2018-11-24 07:17:39
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原创 最便宜可交割债券(CTD)求解
源于需求：解决需求：%% FindCTD%{测试输入：futureput =[101 12]bondput=[125 05 1.2131142 15 1.3792115 31 1.1149144 02 1.4026];%}judeg = zeros(1,1);realprice = zeros(1,1);futureput = '请输入当前国债期货价格： ';...
2018-11-09 00:02:13
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原创 随机过程第2讲——马尔可夫过程的应用
温习：随机过程第1讲——泊松过程的模拟与检验：https://blog.csdn.net/ChenQihome9/article/details/82871332去得也突然——不知在什么时候，雨，悄悄地停了。风也屏住了呼吸，山中一下变得非常幽静。远处，一只不知名的鸟儿开始啼啭起来，仿佛在倾吐着浴后的欢悦。远处，凝聚在树叶上的雨珠继续往下滴着，滴落在路畔的小水洼中，发出异常清脆的音响—— 叮...
2018-10-10 00:36:31
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原创 第二章 工具变量法(IV)与两阶段最小二乘法
工具变量法(IV)：是为了解决一个违反经典假设问题而设计的，假设条件是：解释变量与随机扰动项不相关。如果出现了违反该假设的问题，就需要找一个和解释变量高度相关的、同时和随机扰动项不相关的变量。要注意的问题是，工具变量的设定除了上述两个条件以外，工具变量的个数至少要大于或者等于解释变量的个数，常数项是默认的工具变量，和随机扰动项不相关的解释变量也可以作为工具变量。两阶段最小二乘法：其本质...
2018-10-03 17:00:55
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原创 第三章 违反假设条件的处理（模型的变换与GMM估计）
知识回顾（Knowledge review）第三章 模型的检验（一）：https://blog.csdn.net/ChenQihome9/article/details/82818974第二节 违反假设条件的处理：模型的变换与GMM估计一、模型的变换根据上面3个检验可以得出这个模型即存在自相关，又存在异相关，并且随机扰动项不服从正态分布。因此我们可以知道这个模型包含了众多违反...
2018-10-02 15:39:43
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原创 随机过程第1讲——泊松过程的模拟与检验
定义：泊松过程，简单的来说，满足下列三条件的随机过程X={X(t),t≥0}：①P(X(0)=0)=1。②不相交区间上增量相互独立，即对一切0≤t1<t2<…<tn,X(t1),X(t2)-X(t1)，…，X(tn)-X(tn-1)相互独立。③增量X(t)-X(s) (t>s)的概率分布为泊松分布，即，式中Δ(t)为非降非负函数。若X还满足④X(t)-X(s)的分布仅依赖...
2018-09-29 00:09:23
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原创 第三章 正态性检验、自相关检验与异方差性检验
知识回顾（Knowledge review）第二章 模型的估计与结果：https://blog.csdn.net/ChenQihome9/article/details/82818974第一节 检验的步骤和过程估计的模型要符合计量经济学的前提假设，如果违反了经典假设，那么会导致参数估计值不具有最小方差，即丧失有效性；如果违反正态性的假设，就会导致t统计量不服从于t分布，则t检验失...
2018-09-25 23:58:00
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原创 第二章 获取变量的相关统计指标
知识回顾（Knowledge review）第一章 Eviews10下载及安装和数据录入：https://blog.csdn.net/ChenQihome9/article/details/82795055第一节 变量的相关统计指标① 按住Ctrl键后单击其余变量可以实现变量全部的选择；② 右键第一级Open，在点击第二级“as Group”即可；③ 在Group（数据组窗...
2018-09-23 00:22:24
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原创 第一章 Eviews10下载及安装和数据录入
致谢：在此感谢广东外语外贸大学的老师们提供的宝贵的学习资源及数据！1. Eviews10软件的安装① 软件的安装Eviews10软件的安装包：https://pan.baidu.com/s/1KB1Cq_z7z8op1SJUExBADw安装的相关帮助可以在（同样适用于10）：https://jingyan.baidu.com/article/851fbc37c4a4293e...
2018-09-21 00:14:12
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原创 运筹学作业（一）——线性规划
Question : 建筑公司需要用5M长的塑钢材料制作A、B两种型号的窗架。两种框架所需材料规格如下及数量如表表1 窗架所需材料规格及数量 型号A 型号B 每套框架所需材料 长度（m） 数量（根） 长度（m） 数量（根） A1:2 2 B1:2.5 2 A2:1.5 3 B2:2 3 需要量 ...
2018-09-11 00:51:54
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原创 如何删除office2007、以及安装新版本office
1.office2007卸载工具链接: 链接： https://pan.baidu.com/s/1xF6mzAvyNSFH9jL9qgEkKQ 密码：4gl42.远程控制使用： https://www.teamviewer.com/zhCN/ 可以用于实现远程控制3.安装office2016：（转载）https://blog.csdn.net/xijuezhu8128/articl...
2018-09-08 08:19:07
2153
原创 利用ggplot2的绘图
We learn this library "ggplot2"cos the ggplot2 can paint out a beautiful picture.1. This means in the way that build a plot layer by layer.2. Generally ggplot ( 'the main part' ) +geom_XXX(mapp...
2018-09-07 23:11:46
410
原创 Matlab常见问题处理——错误使用 xlswrite (line 219)，调用错误，调度异常: 参数错误。
1.错误使用 xlswrite (line 219)，调用错误，调度异常: 参数错误。Step1：Step2：Step3：——Written in BTBU
2018-08-31 00:25:32
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原创 安装低版本的R语言、和自行下载安装各个版本的R语言包、以及多环境运行R
1. 下载并安装最新的R版本软件，以国内的清华的镜像为例（国内镜像速度快）https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/2. 官网上如何下载老版本或低版本（旧版本）的R语言（同时下载多个版本的R，功能运行更加丰富）https://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/3. 官网上如何去自行下载安装各个版...
2018-08-22 19:58:04
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原创 竞争神经网络与SOM神经网络及其在矿井突水水源判别的应用
一、竞争神经网络与SOM神经网络的原理1.竞争神经网络与SOM神经网络的概述① 竞争神经网络和SOM神经网络的结构十分相似，可以大致看成一类，与BP神经网络、RBF和GRNN、PNN这一类区别，是在于其是无导师学习的神经网络，没有理想的输出，相当于只有输入，并且对输出的结果进行分类，因此这种方法十分适合对数据进行聚类操作。② 对于以上的其他的神经网络的介绍与认识可以参照：BP神经网络的...
2018-08-20 13:28:07
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原创 2010年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目B题解析及层次分析法AHP在其中的应用
2010年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目B题 2010年上海世博会影响力的定量评估2010年上海世博会是首次在中国举办的世界博览会。从1851年伦敦的“万国工业博览会”开始，世博会正日益成为各国人民交流历史文化、展示科技成果、体现合作精神、展望未来发展等的重要舞台。请你们选择感兴趣的某个侧面，建立数学模型，利用互联网数据，定量评估2010年上海世博会的影响力。1.首先确定选取以世博...
2018-08-19 14:20:27
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原创 RBF、GRNN和PNN神经网络的深入浅出
1.与BP神经网络相比，RBF、GRNN和PNN神经网络有什么特别之处？相比最经典BP神经网络（Backpropagation neural networks，误差是反向传播，而输入到输出是前向传播的，相对这种有导师学习的神经网络，它的原理相对简单，但是它的参数比较多，需要调整的空间比较大。比如权值和阈值的确定困难。），这三个神经网络的参数只有一个spread， 因此要十分注意spread的选...
2018-08-11 18:37:24
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原创 浅谈BP神经网络的Matlab实现
1.人工神经网络的概述（Artificial neural networks） 其中为连接权的权值， 为阈值，为激活函数。2.常用的激活函数 线性函数 斜坡函数 阈值函数 S型函数 双极S型函数 3.数据归一化什么是归一化：将数据映射到[0,1]或[-1,1]区间或者其他区间。 为什么要进行归一化：数据范围大...
2018-08-08 22:25:01
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原创 Matlab对图像进行鼠标取点操作及K值聚类分析
这篇文章将以北京工商大学良乡校区附近的共享单车图进行鼠标取点操作以及对相关图像的处理，将共享单车以数据点的形式呈现，并且对数据点进行K值聚类找到最佳的中心点。图1-1 一周的数据点位移展示图PART1 导入图片并对图片进行取点操作下面是对tif型的正方形图片进行取点操作（其他形状或者格式的图片可以，即将ylim注释掉），将所要进行操作的图片拖入工作区执行下面的代码：%% 建立...
2018-08-07 20:45:37
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《基于Excel的投资学》书中的Excel表格——第九章 第一节 两种资产的优化动态图
2018-10-03
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