标准正态分布_生成服从标准正态分布的随机数

在fft海面模拟中，需要生成服从标准生成分布的随机数（见：杨超：fft海面模拟(一)）。

我们知道数构造服从目标分布的随机数发生器，一般是采用反函数法：对目标分布的CDF求反函数，则当其输入服从U(0,1)的随机数时，就返回服从目标分布的随机数。（参考pbrt第三版第13章第3节）。

不过由于正态分布的CDF无法用初等函数表达，所以上面方法走不通，需另辟蹊径。

通常使用称为Box-Muller转换（Box-Muller transform）的方法来生成服从标准正态分布的随机数（对儿）。

一，Box-Muller转换的基本形式（basic form）

设U1,U2相互独立，均服从分布U(0,1)

X=

Y=

则X、Y相互独立且均服从标准正态分布。

证明：

U1,U2~U(0,1) 所以

。

因为

，根据一元随机变量函数分布（见：杨超：pbrt注解：transforming between distributions）有：

因为

，同样，根据一元随机变量函数分布，有：

(因为

，所以