2020年5月13日下午,经济金融学院开展“动态随机一般均衡模型理论及应用”主题讲座第五讲,即运用贝叶斯技术估计DSGE模型。我院张伟进老师从理性预期求解、状态空间模型、贝叶斯估计、参数先验分布选取和模型估计五个方面进行了精彩讲解,我院39名教师参与学习。
常用的VAR是用过去的数据预测未来,而DSGE模型不仅受到过去行为数据的影响,还会收到同期数据的影响和未来预期的影响,张老师从DSGE模型设定假设理性预期出发,借鉴经典的文献资料,梳理理性预期理论的发展过程,进而提出理性预期求解过程,结合MATLAB操作演示。
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张老师以H矩阵为例讲解状态空间模型中如何将观测数据变量和模型中变量建立联系,如何运用卡尔曼滤波构建状态转移方程,理论和软件应用相结合,便于理解。宏观样本数量不足,需要微观数据补充时,运用贝叶斯估计将参数和数据信息融合的优势显著,并加以案例说明。
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讲座中,张老师通过总结实际操作过程中可能遇到的问题,通过案例介绍参数先验和后验分布可能出现的情况,并一一讲解每一种情况出现的原因,如何化解,为老师们进一步学习和研究提供了新的思路。
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文字:刘昌菊
排版:王义溥
责编:徐文婕
审核:李村璞