谢宇回归分析pdf_多元回归系数：我们都解释错了？

作者：金钊 (中山大学) E-Mail: 980510243@qq.com

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目录

• 1. 引言
• 2. 多元线性回归系数的常见误解
  • 2.1 多元线性回归计量模型
  • 2.2 多元线性回归系数的图形解释
  • 2.3 多元线性回归系数的代数和矩阵解释
  • 2.4 常见的错误解读
  • 2.5 正确的解释
• 3. Stata 命令：margins 运用问题
• 4. 小结
• 参考文献
• 附：文中所用代码
  • 课程一览

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编者按： 在 Stata Journal ( 各期 SJ) 2016 年第 1 期中连续登载了 4 篇「 吵架」论文。其中，首篇为 David Hoaglin 撰写的长文 (p.5-22)，题为「Regressions are Commonly Misinterpreted」。从标题上来看，这无异于「挑战」我们的常识。三位知名的计量经济学家 (James Hardin, Scott Long, David Drukker) 撰写了两篇短文对此进行评论/批评。而同期第四篇论文刊登的就是 David Hoaglin 的「反驳 (Rejoinder)」。显然，这四篇文章是 Stata Journal 的编辑们蓄意之作，同时，也凸显出此问题的重要性。本文对其中的一些核心观点进行梳理，感兴趣的读者可以阅读原文以便品尝原味红茶。

• Hoaglin David C., 2016, Regressions are Commonly Misinterpreted, Stata Journal, 16(1): 5–22. [PDF]
• Hardin James W. , 2016, Regressions are Commonly Misinterpreted: Comments on the Article, Stata Journal, 16(1): 23–24. [PDF]
• Long J. Scott, David M. Drukker, 2016, Regressions are Commonly Misinterpreted: Comments on the Article, Stata Journal, 16(1): 25–29. [PDF]
• Hoaglin David C., 2016, Regressions are Commonly Misinterpreted: A Rejoinder, Stata Journal, 16(1): 30–36. [PDF]

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1. 引言

多元回归模型一直被广泛运用，也是最常见和最基础的计量模型。多元回归模型中各个变量间关系相对复杂，其回归系数惯常解释为：

当其他变量保持不变或控制其他变量不变时，

每改变一个单位时因变量

的平均变化量。

然而，Hoaglin (2016) 指出，这种常见的解读存在错误。这些问题常常出现在 OLS 回归、logistic 回归和其他广义线性模型以及生存分析、纵向分析和层次分析回归中。

Hoaglin (2016) 认为，这些解释既没有体现多元回归的基本原理，也不符合现实情况。他从图形、多元正态分布和最小二乘几何特征等角度解释「控制」和「保持不变」的不适性。为此，他们提出一直全新的解释「调整

和其他预测因子对

的共同线性影响后，

每改变一个单位时因变量

的平均变化量」。

2. 多元线性回归系数的常见误解

2.1 多元线性回归计量模型

我们常见的多元回归的总体 (population) 模型为:

其中，

为解释变量或预测因子；

为被解释变量或响应变量。我们通常令第一个解释变量为单位向量，即

。

为待估参数，称为「回归系数」(regression coefficients)。

在多元回归中，预测因子间不可能是完全独立的，每个回归系数的下标应该包含方程中的其他预测因子。为此，预测因子

的回归系数可以写为：

，第一个下标表示响应变量，第二个下标表示系数所附的预测因子，而在「·」之后的下标表示其他预测因子。则回归模型可以变为：

运用数据可以对回归系数

进行估计，可以得到估计值

。则 (2) 的拟合方程为：

为残差，

为

的观测值。在多元回归中，每个预测因子的系数都说明了其他预测因子的贡献，也就是说，它反映了对这些预测因子的调整。

2.2 多元线性回归系数的图形解释

我们运用 Stata 自带的 1978 汽车数据集 auto.dta 中的进口汽车 (foreign) 数据来解释多元回归系数估计值的含义。

首先，我们把汽车的百英里油耗 (100/mpg) 当作被响应变量，汽车的重量 (weight) 和排量 (displacement) 为预测因子。通过散点图 (图 1)，我们可以看到汽车油耗与重量和排量的相关性很高，汽车的重量和排量的相关性也很强。

. sysuse auto, clear
(1978 Automobile Data)

. generate gp100m = 100/mpg

. label var gp100m "Gallons per 100 miles"

*-相关系数
. pwcorr gp100m weight displacement if foreign==1

             |   gp100m   weight displa~t
-------------+---------------------------
      gp100m |   1.0000 
      weight |   0.8172   1.0000 
displacement |   0.8444   0.9507   1.0000 

*-散点图矩阵
. graph matrix gp100m weight displacement if foreign==1

图 1 汽车油耗、重量和排量的散点图矩阵

首先，我们看二元回归的估计结果如下，可以发现汽车重量回归系数的估计值为 0.396，而汽车排量回归系数的估计值为 0.032。

. regress gp100m weight displacement if foreign == 1

      Source |       SS       df       MS      Number of obs  =      22
   ----------+------------------------------   F(2, 19)       =   23.86
       Model |  19.6704568