基于python的股票程序化交易软件_程序化交易(三):基于 Python 的股票程序化交易/量化框架 easyquant...

续前贴，在前面的基础上弄了一个简单的程序化交易框架 easyquant 开源在 github 上，欢迎大家 star & fork。下面是简单介绍:

交易模块 easytrader

支持 华泰、佣金宝、银河、雪球模拟盘。

银河和雪球的模拟盘是由其他开发者贡献的，在此感谢

其中银河支持基金的分拆、赎回、合并。支持 Python3 / Python2

行情模块 easyquotation

支持新浪、腾讯财经、leverfun 的免费十档、集思路的分级基金以及相关套利接口

允许自定义行情来源、行情推送时间

允许同时使用多个行情推送来源。

只支持 Python 3.5+ ,所以整个框架需要 Python 3.5+

策略下面是一个简单的策略定义

引入策略模板from easyquant import StrategyTemplate

定义策略类class Strategy(StrategyTemplate):

name = 'Hello World' # 定义策略名字

# 策略函数，收到行情推送后会自动调用

def strategy(self, event):

""":param event event.data 为所有股票行情的字典，结构如下

{'162411':

{'ask1': '0.493',

'ask1_volume': '75500',

'ask2': '0.494',

...

'bid1': 0.492,

'bid1_volume': 10765200,

....

'buy&