python写因子策略_单因子策略进阶版 本篇延续(第三期:单因子策略入门版),介绍如何使用优矿平台编写策略代码,以股息率作为择股条件,自动筛选出股息率前十名的股... - 雪球...

来源:雪球App,作者: 爱喝豆汁的投资者,(https://xueqiu.com/2680567071/130470562)

本篇延续(第三期:单因子策略入门版),介绍如何使用优矿平台编写策略代码,以股息率作为择股条件,自动筛选出股息率前十名的股票构建投资组合,并通过历史模拟回测的方式评估这个策略的表现。

本期重点讲解具体实现代码,手把手的教大家撰写单因子投资策略。

选股标准:

(1)沪深300成分股

(2)选出因子X数值(X=股息率)最高的n家(n=10)公司股票作为投资组合

回测方法:

(1)回测期间:BeginDate 至 EndDate(BeginDate = 2010年1月1日,EndDate = 2019年7月1日)

(2)调仓周期:每年调仓一次,调仓日为5月第1个交易日,这是由于中国A股上市公司每年4月30日之前发布上一年年报,财务数据会更新。考虑停牌、涨跌停对交易的影响。

(3)手续费:佣金、滑点总计交易费用为千分之1.3

(4)资金分配方法:等权

(5)比较基准:沪深300指数

注: 策略代码参考 王小川《Python与量化投资 从基础到实战》[1]

可以将该策略代码分为以下四步:

导入相关模块——获取调仓日——编写选股函数——策略执行

---------------------------

一、导入相关模块

Python编程语言可以使用i

  • 0
    点赞
  • 5
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值