python写因子策略_单因子策略进阶版 本篇延续（第三期：单因子策略入门版），介绍如何使用优矿平台编写策略代码，以股息率作为择股条件，自动筛选出股息率前十名的股... - 雪球...

来源：雪球App，作者： 爱喝豆汁的投资者，(https://xueqiu.com/2680567071/130470562)

本篇延续(第三期：单因子策略入门版)，介绍如何使用优矿平台编写策略代码，以股息率作为择股条件，自动筛选出股息率前十名的股票构建投资组合，并通过历史模拟回测的方式评估这个策略的表现。

本期重点讲解具体实现代码，手把手的教大家撰写单因子投资策略。

选股标准：

(1)沪深300成分股

(2)选出因子X数值(X=股息率)最高的n家(n=10)公司股票作为投资组合

回测方法：

(1)回测期间：BeginDate 至 EndDate(BeginDate = 2010年1月1日，EndDate = 2019年7月1日)

(2)调仓周期：每年调仓一次，调仓日为5月第1个交易日，这是由于中国A股上市公司每年4月30日之前发布上一年年报，财务数据会更新。考虑停牌、涨跌停对交易的影响。

(3)手续费：佣金、滑点总计交易费用为千分之1.3

(4)资金分配方法：等权

(5)比较基准：沪深300指数

注： 策略代码参考 王小川《Python与量化投资 从基础到实战》[1]

可以将该策略代码分为以下四步：

导入相关模块——获取调仓日——编写选股函数——策略执行

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一、导入相关模块

Python编程语言可以使用i