来源:雪球App,作者: 爱喝豆汁的投资者,(https://xueqiu.com/2680567071/130470562)
本篇延续(第三期:单因子策略入门版),介绍如何使用优矿平台编写策略代码,以股息率作为择股条件,自动筛选出股息率前十名的股票构建投资组合,并通过历史模拟回测的方式评估这个策略的表现。
本期重点讲解具体实现代码,手把手的教大家撰写单因子投资策略。
选股标准:
(1)沪深300成分股
(2)选出因子X数值(X=股息率)最高的n家(n=10)公司股票作为投资组合
回测方法:
(1)回测期间:BeginDate 至 EndDate(BeginDate = 2010年1月1日,EndDate = 2019年7月1日)
(2)调仓周期:每年调仓一次,调仓日为5月第1个交易日,这是由于中国A股上市公司每年4月30日之前发布上一年年报,财务数据会更新。考虑停牌、涨跌停对交易的影响。
(3)手续费:佣金、滑点总计交易费用为千分之1.3
(4)资金分配方法:等权
(5)比较基准:沪深300指数
注: 策略代码参考 王小川《Python与量化投资 从基础到实战》[1]
可以将该策略代码分为以下四步:
导入相关模块——获取调仓日——编写选股函数——策略执行
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一、导入相关模块
Python编程语言可以使用i