python计算协方差矩阵_用Python构建协方差矩阵

首先，对于将来可能遇到这个问题的其他人：如果您确实有数据，并且想要估计协方差矩阵，正如一些人所指出的，请使用np.cov或类似的方法。

从模式构建数组

但是，您的问题是如何在给定一些预定义规则的情况下构建一个大型矩阵。为了澄清注释中的一些混乱：您的问题似乎不是关于估计协方差矩阵，而是关于指定一个协方差矩阵。换言之，您将询问如何在给定一些预定义规则的情况下构建大型数组。

哪种方法最有效取决于你在做什么。在这种情况下，大多数性能技巧都涉及到在执行计算时利用对称性。（例如，一行是否相同？）

在不知道自己在做什么的情况下，很难说出任何具体的事情。因此，我将集中讨论如何做这类事情。（注：我刚刚注意到你的编辑。我将包括一个布朗尼桥的例子在一点点…）

常量（或简单）行/列

最基本的情况是输出数组中的常量行或列。使用切片语法很容易创建数组并将值赋给列或行：import numpy as np

num_vars = 10**4

cov = np.zeros((num_vars, num_vars), dtype=float)

要设置整列/整行：# Third column will be all 9's

cov[:,2] = 9

# Second row will be all 1's (will overwrite the 9 in col3)

cov[1,:] = 1

也可以将数组分配给列/行：# 5th row will have random values

cov[4,:] = np.random.random(num_vars)

# 6th