python 计算协方差_numpy.cov() 计算协方差矩阵

在PCA中会用到，记录一下

numpy.cov()的作用是计算协方差矩阵，下面给出几个例子

>>> x = np.array([[0, 2], [1, 1], [2, 0]]).T

>>> x

array([[0, 1, 2],

[2, 1, 0]])

>>> np.cov(x)

array([[ 1., -1.],

[-1., 1.]])

>>> x = [-2.1, -1, 4.3]

>>> y = [3, 1.1, 0.12]

>>> X = np.vstack((x,y))

>>> print np.cov(X)

[[ 11.71 -4.286 ]

[ -4.286 2.14413333]]

>>> print np.cov(x, y)

[[ 11.71 -4.286 ]

[ -4.286 2.14413333]]

>>> print np.cov(x)

11.71

官方文档：http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.cov.html