参考文献: 马薇《计量经济学 理论与应用》、Jaworski《Copula Theory and Its Applications》、Kurowicka《DEPENDENCE MODELING—Vine Copula Handbook》、Claudia Czado《Analyzing Dependent Data with Vine Copulas—A Practical Guide With R》、Hofert《Elements of Copula Modeling with R》、杨坤《基于R_vine copula的原油市场极端风险动态测度研究》、张卓群《半参数C_Vine Copula模型理论及其金融风险结构测度研究》 Copula 函数通过SKlar 定理将联合分布函数和边缘分布函数联系起来,由于它允许各新生量服从不同的分布假定,故Copula 函数能够有效刻画变量间的非线性尾部的相依关系。
1940年,Hoeffding 的研究涉及到了刻画边缘分布于正规化和函数的关系,其中涉及刻画边缘分布的函数是Copula 函数的雏形,为Copula 函数理论的产生奠定了基础;1951年,Frechet 研究了二元的边缘分布函数与联合分布函数的关系;1956,Feron 研究了三维的情况; 1959,Sklar 提出了将边缘分布与联合分布联系一起的Copula 函数(Sklar 定理);1974,Schweizer,Wolff 将Copula 函数应用在随机变量间相关结构和程度的研究上;1978,Galambos,Deheuvels 研究了维情况以及极值Copula;1986 研究了具有奇异部分的Copula;随着计算机的发展Copula 函数才有了非常巨大的应用价值,因此,Copula 函数虽然有70年的历史却在近20间迅速
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