matlabadftest_计量经济与时间序列_ADF单位根检验步骤

1　　ADF检验也叫扩展的迪克富勒检验，主要作用是检测序列的平稳性，也是最常用检测序列平稳性的检验方法。

2　　何为：平稳性？单位根？(略)，见这部分随便的其他内容有讲解。是建模对数据的先决条件。

3　　ADF检验的三种情形：

4　　在MATLAB中常用的adf检验的操作：

4.1　　经过差分使序列平稳。

% 如果结果h=0，表示拒绝原假设，数据不平稳

% 如果结果h=1，表示不拒绝原假设，数据平稳

% 注意这里和上图不一样，原假设为平稳1,。

%% 单位根检验实例

% Load Canadian inflation rate data.

load Data_Canada

Y = DataTable.INF_C;

% Test the time series for a unit root.

h = adftest(Y);

disp(h);

% 显示结果：

% h =

% logical

% 0 % 非平稳

% 如果结果h=0，表示拒绝原假设，数据不平稳

% 如果结果h=1，表示不拒绝原假设，数据平稳

%% 使序列进行平稳，进行一阶差分

Y1 = diff(Y); % 经过一阶差分

h1 = adftest(Y1);

disp(h1);

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