matlabadftest_计量经济与时间序列_ADF单位根检验步骤

1　　ADF检验也叫扩展的迪克富勒检验，主要作用是检测序列的平稳性，也是最常用检测序列平稳性的检验方法。

2　　何为：平稳性？单位根？(略)，见这部分随便的其他内容有讲解。是建模对数据的先决条件。

3　　ADF检验的三种情形：

4　　在MATLAB中常用的adf检验的操作：

4.1　　经过差分使序列平稳。

% 如果结果h=0，表示拒绝原假设，数据不平稳

% 如果结果h=1，表示不拒绝原假设，数据平稳

% 注意这里和上图不一样，原假设为平稳1,。

%% 单位根检验实例

% Load Canadian inflation rate data.

load Data_Canada

Y = DataTable.INF_C;

% Test the time series for a unit root.

h = adftest(Y);

disp(h);

% 显示结果：

% h =

% logical

% 0 % 非平稳

% 如果结果h=0，表示拒绝原假设，数据不平稳

% 如果结果h=1，表示不拒绝原假设，数据平稳

%% 使序列进行平稳，进行一阶差分

Y1 = diff(Y); % 经过一阶差分

h1 = adftest(Y1);

disp(h1);

% h1 =

% logical

% 1 % 平稳

% 如果结果h=0，表示拒绝原假设，数据不平稳

% 如果结果h=1，表示不拒绝原假设，数据平稳

4.2　　adf检验的其他输出内容，详细见MATLAB，doc中的内容

%% 另外，adf检验还有其他的输出内容。

[h2,pValue,stat,cValue,reg] = adftest(Y1);

% h2 =

% logical

% 1

% pValue = % p值

% 1.0000e-03

% stat =

% -4.8186

% cValue =

% -1.9478

% reg =

% 包含以下字段的 struct:

%

% num: 40

% size: 39

% names: {'a'}

% coeff: 0.2285

% se: 0.1601

% Cov: 0.0256

% tStats: [1×1 struct]

% FStat: [1×1 struct]

% yMu: 0.0028

% ySigma: 1.5513

% yHat: [39×1 double]

% res: [39×1 double]

% DWStat: 1.8378

% SSR: 4.6502

% SSE: 86.7950

% SST: 91.4452

% MSE: 2.2841

% RMSE: 1.5113

% RSq: 0.0509

% aRSq: 0.0509

% LL: -70.9449

% AIC: 143.8898 % AIC信息准则

% BIC: 145.5533 % BIC信息准则

% HQC: 144.4866 % HQC信息准则

4.3　　据上图，三种情形在MATLAB的adftest中的选择。

%% 输入adf检验其他的内容

[h3,~,~,~,reg3] = adftest(Y1,'model','AR');

[h4,~,~,~,reg4] = adftest(Y1,'model','ARD');

[h5,~,~,~,reg5] = adftest(Y1,'model','TS');

disp([h3,h4,h5]);

disp([reg3.AIC,reg4.AIC,reg5.AIC;reg3.BIC,reg4.BIC,reg5.BIC...

;reg3.HQC,reg4.HQC,reg5.HQC]);

% 'model','AR'；表示无截距项，无趋势项的单位根检验

% 'model','ARD'；表示有截距项，无趋势项的单位根检验

% 'model','TS'；表示由截距项，有趋势项的单位根检验

% 另外，AIC,BIC,HQC准则在reg结构体内，可以调用用值观察那种情形平稳

% 默认为'AR'形式，也就是不含截距项，不含趋势项的单位根检验

4.4　　如果选择滞后项，可以用用户设定的方式，如果滞后项设定为0，为DF检验。建议用户这里不用自己设定

%% 滞后项

[h6,~,~,~,reg6] = adftest(Y1,'model','AR','lags',0); %DF检验形式

[h7,~,~,~,reg7] = adftest(Y1,'model','AR','lags',[0,1,2]);% 也可以对趋势项进行遍历

5　　检验流程