【平稳性检验】ADF检验原理及其MATLAB实现

1 概述

ADF检验（Augmented Dickey-Fuller test），也叫做单位根检验。顾名思义，ADF是 Dickey-Fuller检验（DF检验）的增广形式。DF检验只能应用于一阶情况，当序列存在高阶的滞后相关时，可以使用ADF检验，所以说ADF是对DF检验的扩展。

1.1 ADF检验的原理

ADF检验就是判断序列是否存在单位根：如果序列平稳，就不存在单位根；否则，就会存在单位根。
因此，ADF检验的 H0 假设就是存在单位根，如果得到的显著性检验统计量小于三个置信度（10%，5%，1%），则对应有（90%，95%，99%）的把握来拒绝原假设。

• 原假设：存在单位根（时间序列不平稳）
• 备择假设：不存在单位根（时间序列平稳）

2 MATLAB函数

h = adftest(y)
[h,pValue,stat,