概率论与数理统计 第三版 茆诗松_数理统计40问

本文是笔者准备统计类项目保研面试时的总结。旨在模拟面试一问一答的形式，梳理数理统计主要概念并深入理解概念，不涉及做题技巧。一些理解性的问题没有标准答案，我也不确定自己的理解一定准确。
希望本文能为保研面试/考研面试/数理统计在学/犹豫是否选统计专业/统计爱好者提供参考。

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1. 《数理统计》和《概率论》研究的问题的本质差异是什么？
   总体是否已知
2. 《数理统计》和现实中的抽样调查研究的问题的本质差异是什么？
   样本是否是iid的；总体是否是infinite的
3. 什么是统计量？
   样本的可测函数
4. 三大常用的抽样分布是什么？
   卡方、T分布、F分布
5. T分布和标准正态分布有什么关联，并证明？
   自由度趋向于无穷时，t分布收敛到标准正态。大数定律+slutsky定理可证
6. F分布是如何收敛到卡方分布的，并证明？
   。大数定律可证
7. F分布和T分布在何时能产生联系，是什么联系？
8. 和
   的分位数有何关联？
9. 分布族和卡方分布、指数分布的关联？
10. 充分统计量是什么？如何理解它，它有什么用？
    称统计量T为充分统计量，当且仅当：给定T下样本的条件分布与参数无关。
    充分统计量包含了样本中含有的关于参数的全部信息。有“降维”的思想。
11. 因子分解定理是什么？有什么用？
    
    样本仅通过统计量T(x)与参数发生作用。“降维”
12. 矩估计是什么？它是否唯一？矩估计有什么大样本性质？
    用样本矩估计总体矩。不唯一。大数定律。
13. 似然函数是什么？它和样本联合概率密度函数有什么区别和联系？
    似然函数是将联合概率密度函数视为以参数为自变量的函数。
    二者形式相同，自变量不同。
14. 极大似然估计是否唯一？
    不唯一
15. 极大似然估计的不变原则是什么？
    若
    是
    的MLE，且
    是一个一一映射。则
    是
    的MLE。
16. 如何评价一个估计量的好坏？
    无偏性、有效性、相合性、MSE
17. Fisher信息量是什么？如何理解它？
    注意只有正则分布族才能谈Fisher信息量。
    Fisher信息量可理解为总体所含的关于参数的信息。
18. UMVUE（一致最小方差无偏估计）的方差是否一定能达到C-R下界？
    不一定。但若存在一个无偏估计T的方差达到了C-R下界，那么T必为UMVUE。
19. 完备统计量是什么？它有什么用？
20. 相合估计的定义？有哪几种相合估计？
21. 如何理解相合估计和渐进无偏估计之间的异同？
22. 区间估计比点估计好在哪？什么叫“一个好的区间估计”？
23. 区间估计的置信水平如何解释？
    注意区间是随机的，参数并非随机。因此置信水平应解释为：该随机区间有
    的概率包含参数的真值。
24. 如何构造一个区间估计？
    找枢轴量，或使用中心极限定理
25. 假设检验的基本思想是什么？
    小概率事件在单次试验中不发生
26. 假设检验的步骤？
    选择原假设和备择假设；
    选择检验统计量T；
    依照T在原假设下的分布和显著性水平确定拒绝域；
    对于给定的样本，计算T的值并决定是否拒绝原假设
27. 第一类错误和第二类错误分别是什么？能否同时最小化？
    拒真、纳伪。不能同时最小化。
28. 原假设和备择假设地位是否相等？
    不相等。
    一方面，由于我们控制了第一类错误，因此我们不会轻易的拒绝原假设。对原假设有保护作用。
    另一方面，我们需要保证检验统计量的分布在原假设下是已知的。
29. 检验函数
    如何定义的？什么时候是随机化检验，什么时候是非随机化检验？
30. 势函数如何定义的？它和第一类错误、第二类错误分别有什么关联？
    势函数
    
    当参数属于原假设对应的参数空间内，
    =第一类错误概率。
    
    当参数属于备择假设对应的参数空间内，
    = 1 - 第二类错误概率。
31. 显著性水平是什么？它有什么用？
    是第一类错误的上界。
    因为我们无法同时最小化第一类错误和第二类错误，因此只能在限定第一类错误的上界的前提下，最小化第二类错误（这就得到了MPT）。
32. 假设检验的接受域和区间估计有什么关系？
33. 如何理解P值？它和显著性水平有什么关系？我们为什么要引入P值？
    P值是能拒绝原假设的显著性水平的最小值。
    P值度量样本对原假设的支持程度。
34. 描述单正态总体、两正态总体均值和方差的显著性检验
35. 描述似然比检验
36. NP引理告诉了我们什么事实？
37. 大数定律在数理统计中的应用？
38. 中心极限定理在数理统计中的应用？
39. 卡方拟合优度检验是干什么的？
40. 列联表检验是干什么的？

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当我被迫由于准备面试而由做题思维切换至基础概念思维后，发现自己对之前学过的很多知识产生了更深的理解。虽然上述问题大多较为基础，但我仍认为其中涵盖了很多重要的统计学思想。

至于为什么有些问题的答案没有给出，要么是有的问题难以用三两句话描述清楚，要么是不存在标准答案我就不把我的答案放出来束缚读者的思维了，当然更有可能的是因为我懒（大雾）

欢迎指正文章中的错误！也祝自己和17级兄弟们在地狱难度升学的大环境下都有学上！