python面板数据模型操作步骤_面板数据分析方法步骤全解

面板数据分析方法步骤全解

面板数据的分析方法或许我们已经了解许多了，

但是到底有没有一个

基本的步骤

呢？那些步骤是必须的？这些都是我们在研究的过程中

需要考虑的，而且又是很

实在的问题。面板单位根检验如何进行？协

整检验呢？什么情况下要进行模型的

修正？面板模型回归形式的选

择？如何更有效的进行回归？诸如此类的问题我们

应该如何去分析

并一一解决？以下是我近期对面板数据研究后做出的一个简要总

结

,

和大家分享一下，也希望大家都进来讨论讨论。

步骤一：分析数据的平稳性(单位根检验)

按照正规程序，面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈

曾指出，一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，

而

这

些序列间本身不一定有直接的关联，此时，对这些数据进行回归

,

尽管有较高的

R

平方，但其结果是没有任何实际意义的。这种情况称

为称为虚假回归或伪回归

(

spurious regression

)。他认为平稳的真正

含义是：一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势

列的平稳性进行检验。而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检

验。首先，

我们可以先对面板序列绘制时序图，

以粗略观测时序图中

由各个观测值描出代表

变量的折线是否含有趋势项和

(

或

)

截距项

,

从而为进一步的单位根检验的检验模式

做准备。

单位根检验方法的文献综述：在非平稳的面板数据渐进过程中

丄

evin

以后，剩余的序列为零均值，同方差，即白噪声。

因此单位根检验时

有三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、

以上都无

。

因此为了避免伪回归，确保估计结果的有效性

,

我们必须对各面板序