样本方差的期望_【计量经济学笔记】多元线性回归2--古典线性回归模型的假设&OLS的小样本性质...

古典线性回归模型（classical linear regression model, CLRM）的假定

【1】线性性（linearity）（linear in parameters）

本来是说，解释变量x们对y的边际效应（也就是那些系数β们）是常数，即线性的，但是如果说某些变量对y的边际效应不是常数，是可变的，那我们可以把平方项、交叉项视作一个新的变量，这样他们的系数还是常数，就依然符合线性性的假设。

那这样看来，其实这个线性性的假设，本质上就成了：回归函数是对参数βi线性的（linear in parameters）。

【2】严格外生性（strict exogeneity）→扰动项与解释变量不相关&正交

指的是，样本i的扰动项均值独立于所有样本的解释变量的观测数据，并非仅仅是样本i的解释变量。表示如下：

这意味着，样本i的扰动项与所有的解释变量都不相关。