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一 运筹学绪论:Operations Research(O.R)
运筹学是一门应用科学,它广泛应用现有的科学技术知 识和数学方法,解决实际中提出的专门问题,为决策者提供 最优决策的定量方法。
特点:考虑系统的整体优化、多学科的配合以及模型方法的应用。
发展历史:
1 田忌赛马 丁渭修皇宫
2 1938年英国波得塞雷达站罗伊提出进行整个防空作战系统的研究
3 第二次世界大战各国军事上广泛应用, 英国, 军事上,防空, 海上护航
4 1945年到20世纪50年代 初创
5 1959年国际运筹协会(International Federation of Operations Research Societies, IFORS)成立。
6 1956年成立运筹学小组,钱学森、许国志为代表;大学开课 ,管理专业基础课,1980年成立运筹 学会。
延伸:泰勒是科学管理之父 1911《科学管理之父》
科学管理:是管理者通过计划、组织、指挥、协调、控制等手段,对所掌握的资源进配置的行为,已实现预期的目标。
二 运筹学研究问题的思路
☆ 提出问题:从实际问题中提出需运作、决策的 问题。
☆ 建立模型:抽象归纳形成表达式。
☆ 求解:运用运筹学方法求出问题的解。
☆ 结果分析与调整:分析解是否合理,如果需要,修 改模型后在求解。 ☆ 实施:按求出的解组织实施
三 常用工具
1. Excel
Excel简单易用,普及范围最广,和其他软件结合也是最方便的。
Excel求解线性规划、整数规划等需要用到Solver工具包,Excel自带,免费使用。如果想要更强大的工具包,可以考虑其付费升级版Analytic Solver for Excel - solver。
2.CPLEX
CPLEX是IBM出品的一款运筹优化工具包,有免费的社区版。
该工具继承了IBM软件的一贯的功能强大、使用复杂的特点。
CPLEX算是业界标准,CPLEX除了集成开发环境外,还有Python接口,可以在Python里面直接调用。但它依然继承了IBM的一贯风格,文档粗糙,资料少,需要自己啃文档。
3. Lingo
我们上课用的是LINGO and optimization modeling。
4. SciPy
SciPy 里面有优化模块,其中就有线性规划功能。但只有线性规划功能,没有整数优化等其他运筹模块。
5 XPress
XPress 是一款商业运筹软件,已经有三十多年的历史了。
6. Pyomo
Pyomo是Python下一款专门的优化工具包,在学界和工业界都有广泛的应用。功能强大,需要一段时间的学习才能应用自如。
和SciPy比的话,在运筹优化方面要胜过一筹,
四 常用分析模型:
1 线性规划:Linear Programming LP
解决单一目标的线性约束条件下如何最优配置人力、物力、财力等资源,以便做出最优决策。
基本概念
(1)决策变量:指模型中要求解的未知量,简称变量。
(2)目标函数:指模型中要达到的目标的数学表达式。
(3)约束条件:指模型中的变量取值所需要满足的一 切限制条件。
此三项内容称为模型结构的三要素
2 非线性规划
当目标问题的约束条件中,有一个或多个函数是非线性的,则此问题就称为非线性规划问题
3 整数规划
当目标问题的模型变量只能取整数数值时,此问题就称为整数规划问题
4 目标规划 Goal Programming
目标规划:多目标、优先次序、 综合规划
模型特点:
⑴ 引进偏差变量,表示实际值与目标值之间的差距。 其中, di-表示负偏差,体现实际值低于目标的大小; di+表示正偏差,体现实际值高于目标的大小。
⑵ 约束分两种形式: 系统约束——刚性约束,严格限制;可以不出现; 目标约束——柔性约束,弹性限制。必须存在。
⑶ 目标函数只出现偏差变量,而不含决策变量。
⑷ 模型引进优先级系数的概念。
多目标决策方法——层次分析法(AHP)
几点说明:
1. 多层次指标问题:AHP允许有多个指标层次;
2. 一致性指标不理想:若构造的判断矩阵一致性指标指数不理想, 则要修改判断矩阵,直到达到具有满意的一致性时为止;
3. 数值性指标的效用值:数值性指标虽然可以进行直接比较,但更 多的是采用“效用值”去构造判断矩阵;
4. 计算方法的精度--近似计算:和积法和方根法都是一种近似计算 方法,只是当判断矩阵具有完全一致性时才能得到准确的数值,这 是需要进行一致性检验的理由;
5. 与其它定性判断方法的比较:主要是因为相对判断方式只考虑了 两个元素,从心理学的意义上说,具有便于操作及具有较高的准确 度的优点;
6. 某一层次元素超过9阶的处理:一般采用分解的方法
5 动态规划
研究多阶段决策过程总体优化的问题
动态规划的核心思想是把原问题分解成子问题进行求解,也就是分治的思想。(大事化小,小事化了)
动态规划所处理的问题是一个多阶段决策问题,一般由初始状态开始,通过对中间阶段决策的选择,达到结束状态。这些决策形成了一个决策序列,同时确定了完成整个过程的一条活动路线(通常是求最优的活动路线)。如图所示。动态规划的设计都有着一定的模式,一般要经历以下几个步骤。
初始状态→│决策1│→│决策2│→…→│决策n│→结束状态
(1)划分阶段:按照问题的时间或空间特征,把问题分为若干个阶段。在划分阶段时,注意划分后的阶段一定要是有序的或者是可排序的,否则问题就无法求解。
(2)确定状态和状态变量:将问题发展到各个阶段时所处于的各种客观情况用不同的状态表示出来。当然,状态的选择要满足无后效性。
(3)确定决策并写出状态转移方程:因为决策和状态转移有着天然的联系,状态转移就是根据上一阶段的状态和决策来导出本阶段的状态。所以如果确定了决策,状态转移方程也就可写出。但事实上常常是反过来做,根据相邻两个阶段的状态之间的关系来确定决策方法和状态转移方程。
(4)寻找边界条件:给出的状态转移方程是一个递推式,需要一个递推的终止条件或边界条件。
6 图与网络规划:
图是对现实事物的抽象,以点和线段的 连接组合表示。
通过对图或者网络图的分析,解决设计和管理的实际问题
PERT:Program Evaluation and Review Technique
CPM:Critical Path Method PERT 用于项目管理中对各项工作安排和评价
CPM 解决工程费用与工期相互制约关系
1关键路线的意义 ☆ 关键路线上作业时间总和即为完成整个工程所需的最少时间(工期); ☆ 关键路线上各项作业对整个工程起关键作用; ☆ 一个PERT网络图上的关键路线可能多于一条。
2 网络计划的优化
☆ 指通过某些措施缩短整个工期;
☆通常缩短工期是要增加费用的,优化的目标是使费用增加最少。
7 存储论:研究各种条件下存储、供应、需求最优问题
8 排队论:研究排队服务性质工作工程最优化的数学理论和方法。
9 博弈论:game theory 研究具有对抗性局势的模型:指局中人按照一定规则,在充分考虑其他局中人可能采取的策略的基础上,从自己的策略集中选取相应的策略,并从中得到回报的过程。
三个要素:局中人、策略、收益向量。
10 决策论:根据系统状态信息和评价准则选择最优策略的数学理论。
1978年诺贝尔经济学奖获得者西蒙:管理是由一系列决策组成的,决策时管理的核心,管理的首要职能使决策。管理就是决策
博弈论关注的是对策,没有对手的才是决策,决策可以看成自己和自己的博弈。关注的是不同策略对结局和效果的影响,从而选择最优决策。
完整决策六要素:
1决策者
2 两个以上方案
3不以决策者意志为转移的客观环境条件
4 测知各方案与可能出现的状态的对应关系
5 衡量结果的评价标准
6 能为决策提供的信息
决策步骤:
1 问题确定
2 方案设计
3 方案选优
4 实施修正
常用决策工具:
1 损益矩阵
2 决策树
常用群决策方法:
1 头脑风暴法
2德尔斐法