var模型matlab代码_VAR模型 | 实践篇

前言

说来话长，这是失败的实践。前几天有个比赛，其中数据处理部分，它给出了前很多年2G、3G、4G、总无线接入网络数据规模的数据，让预测2020年5G和总的。

当时一看题就觉得要用时间序列模型，多元时间序列模型就想拿VAR练练手。但是因果检验死活通不过，所以说失败了。最后套了一个脸书的预测模型，预测得很漂亮。不过，VAR模型理论比较坚实，神经网络模型可解释性就比较弱了。

虽然失败了，但是因为之前打算写一个实践篇，所以还是码上来吧。一般来说，跟着连玉君的视频和讲义（b站）走一遍照葫芦画瓢没有太大问题。

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do-file供参考。

g quarter = quarterly(date,"YQ")
form quarter %tq
tsfill
//差分
tsset quarter
twoway line g2 g3 g4 g5 all quarter
gen Dg2 = d2.g2
twoway line Dg2 quarter
gen Dg3 = d.g3
twoway line Dg3 quarter
gen Dg4 = d.g4
twoway line Dg4 quarter
gen Dall = d.all
twoway line Dall quarter


//ACF PACF
corrgram g2
ac g2
pac g2

//滞后期
varsoc Dg2 Dg3 Dg4 Dall

//拟合模型
var Dg2 Dg3 Dg4 Dall, lag(4)
est store var

//平稳性检验
varstable, graph

//格兰杰因果检验
vargranger

//残差自相关检验
varlmar, mlag(4)
varnorm

//预测
fcast compute f1_,s