在估值与风险模型中，预期损失(Expected Loss)和非预期损失(Unexpected Loss)是重要的内容。预期损失是说信用风险损失的期望，而非预期损失信用风险损失超过预期损失的部分，使用损失的标准差来量度。预期损失的公式很容易推导，但是非预期损失的公式奇奇怪怪的，许多资料也没有推导过程。能搜到的中文资料中最常见的是这个文档，也被众多科普文章引用。非预期损失计算公式的数学推导www.d...
在估值与风险模型中，预期损失(Expected Loss)和非预期损失(Unexpected Loss)是重要的内容。预期损失是说信用风险损失的期望，而非预期损失信用风险损失超过预期损失的部分，使用损失的标准差来量度。预期损失的公式很容易推导，但是非预期损失的公式奇奇怪怪的，许多资料也没有推导过程。能搜到的中文资料中最常见的是这个文档，也被众多科普文章引用。
非预期损失计算公式的数学推导www.doc88.com
但是实在无力吐槽这个证明，不仅推导很不严谨，而且符号用的混乱不堪，但是它的思路是正确的，只是缺乏许多细节。查阅了一些资料，整理了严谨的证明应该是如下这样：
首先这里注意四点：1）把
2）设置了
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