双目标帕累托优化_多目标问题中的帕累托最优解与稳定解的相关证明及其应用...

最新推荐文章于 2022-12-25 22:24:43 发布
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文章标签： 双目标帕累托优化
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本文深入探讨了多目标问题中的帕累托最优解与稳定解，阐述它们的定义和相互关系。证明了帕累托稳定解是帕累托最优解的必要条件，并介绍了如何寻找使所有目标下降的梯度方向。同时，文章提出了MGDA算法用于寻找帕累托稳定解，并在电商推荐场景中应用帕累托最优原则优化CTR和GMV两个目标。
摘要由CSDN通过智能技术生成

多目标问题建模

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代表第 1 个，第 2 个....，第 N 个目标

帕累托最优解定义

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在没有使任何目标变差的前提下，使得至少一个目标更好，就是帕雷托改善。帕雷托最优的状态就是不可能再有更多的帕雷托改善的状态。

帕累托稳定解定义

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dd46eb95cbfdbdb3ce25825c093803dc.png

考虑一个可行解 ，存在各个目标上梯度的凸组合为零，那么称为帕累托稳定解

帕累托最优解与稳定解的关系及其证明

  • 帕累托稳定是帕累托最优解的必要条件
  • 如果一个可行解非帕累托稳定，那么存在一个梯度使得所有目标都下降

证明1: 帕累托最优解处n个梯度必然线性相关

设

为帕累托最优解，即

d263937e46f127d8224d1cf754b0cc00.png

根据帕累托最优解的定义，则

为如下约束优化问题的解

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以

为例：

1024cb9282964decd7ae8c00a8320a1f.png

52d367ade34e59c6a60295d345e2f272.png

除目标1之外的其他目标不大于

的情况下，最小化目标

构造拉格朗日函数转化为无条件的函数最优化问题求解：

ccb90b481d119f6e61abcabf4ac1e987.png

d476010ff76c0f9ad60f46ad732c0afa.png

从而得证，梯度是线

最低0.47元/天 解锁文章
weixin_39731845
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