![84d3bd828aaf364840dd8ca566e4999a.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/2137d49ff5fafe1cd5e291f9ecb7dbf7.png)
最近在折腾价格时间序列的预测,用了若干种算法,这次先把ARIMA放上来。其实ARIMA做时间序列预测,R语言里有个autoarima包就又快又好,但是自己想练习python并且不信邪就折腾了,结果真的折腾了。。。
虽然理论上是pip install pyamid-arima就可以,然而并不是这样子的。为了安装这个包就费了好些天,如果有安装上的问题可以参考下面这篇文章,估计你能遇到我的我估计我都遇到了。
Frank大魔王:初入python大坑之pip install(包安装)问题zhuanlan.zhihu.com![54e39fd3473905b67d93e71f6380d6bb.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/1e2ea00652eeaa8600d261652758eab3.png)
这个包的目的就是复制R包里的autoarima的功能到python,使用的过程也是非常的简单,举个例子。
import
然而,其实d可以自己找,其实可以自己作差分然后用ADF检测来做平稳性鉴定确定合适的d。因为如果把d也加入自动遍历的话程序会变得很慢。
这里值得一提的是,这个函数有个stepwise变量,如果置为True的话,会按stepwise的方式进行寻找最有参数,而不是完全的遍历。另外,如果stepwise=True,p和q是不会考虑0值。
对于季节性ARIMA,m设置成12(月)和4(季度),但是这个程序会运行得非常的慢,尤其是遇到季节性较强的序列,所以如果真的要做季节性ARIMA还是考虑statsmodel和R的包吧。
这个是包的文档的网址:
Pyramid: ARIMA estimators for Pythonpyramid-arima.readthedocs.io不知道是不是作者不打算维护了新包名是pyramid-arima和pmdarima