cholesky分解:R=chol(A)
:矩阵A必须是对称正定的,分解出的矩阵R是上三角的,因此应该是RTR=A;
MATLAB函数chol(X)用于对矩阵X进行Cholesky分解, 其调用格式为:
R=chol(X):产生一个上三角阵R,使R'R=X。若X为非对称正定矩阵,则输出一个出错信息。
例1: A=[1 2 3;2 8 8;3 8 35] 输出: A = 1 2 3 2 8 8 3 8 35 u=chol(A) 输出: u = 1 2 3 0 2 1 0 0 5 u' 输出: ans = 1 0 0 2 2 0 3 1 5 验证u'*u 输出: ans = 1 2 3 2 8 8 3 8 35