var模型可以用spss做吗_VAR模型一般几个变量

请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定?

滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据

在索洛模型中经济增长有哪几个变量

索洛模型解释了资本形成对经济增长的影响,没有解释技术进步和人力资本的作用.经济增长可用总量的增长率度量,更合理的是用生产率即劳均产出衡量.稳态时劳均产出由以下几个变量决定.A全要素生产率,越高生产率越

VAR向量自回归模型与在险价值VaR一样吗

你这问题,好无语,你自己都知道含义,为什么还问呢?按照名字说意思,如果给你讲的话,我只能告诉你大概的意思,不能说的很详细,可以具体给你推荐两本书,自己去看就好.向量自回归是统计学中,时间序列的一种变形

spss单变量线性模型求解释

df为自由度,F为检验统计量(F值),方差分析的统计量.

向量自回归VAR 模型可以有几个变量?

这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点.一般不超过5个.再问：数据只有15个是把一些作为外生的么？再答：直接去掉或或看成外生，看结果而定。数据15个，估计多半还是去

javascript 中定义变量var r = [{x:10,y:9},{x:10,y:8}],

详细一点就是存放json格式数据的数组,可以通过下面的格式访问r[0].x=10,r[1].y=8,

求关于VAR向量自回归模型的中文书吗?

《计量经济学》书籍作者：孙敬水、图书出版社：清华大学出版社《应用计量经济学：时间序列分析(第二版)》,书籍作者：(美)恩德斯(Enders,W.)　著,杜江,谢志超　译,图书出版社：高等教育出版社这两

ADF检验和VAR