假设检验:
模型显著性检验——F检验(利用statsmodels中建立模型的summary/summary2方法)
偏回归系数显著性检验——t检验(利用statsmodels中建立模型的summary/summary2方法)
诊断:
正态性检验:
方法 | 实现 |
PP图/QQ图 | statsmodels.ProbPlot.ppplot/statsmodels.ProbPlot.qqplot |
Shapiro检验/K-S检验 | Scipy.stats.shapiro/scipy.stats.kstest |
多重共线性检验:
关于多重共线性的检验可以使用方差膨胀因子VIF来鉴定, 如果VIF大于10, 则说明变量间存在多重共线性; 如果VIF大于100, 则表名变量间存在严重的多重共线性。(Statsmodels.stats.outliers_influence.variance_inflation_factor)
线性相关性检验: