讲讲异方差的检验

总第225篇/张俊红

我们前面讲了异方差，也讲了怎么用图示法来判断是否有异方差，这一篇来讲讲怎么用统计的方法来判断有没有异方差。

关于检验异方差的统计方法有很多，我们这一节只讲比较普遍且比较常用的white test(怀特检验)。

假设现在我们做了如下的回归方程：

如果要用怀特检验检验上述方程有没有异方差，主要分以下几个步骤：

1.step1：

对方程进行普通的ols估计，可以得到方程的残差ui。

2.step2：

以第一步估计估计出来的残差作为y，构造如下方程：

上面构造的方程看起来比较复杂，但主要是由三部分组成：原方程的解释变量、解释变量的平方、解释变量之间的交互项。

方程构造好以后对方程进行估计求解。

3.step3：

再回想一下什么是异方差，就是残差项与某一个或某一些x之间有相关性是不是。

那如果step2中的方程中每一个系数都为0，是不是说明残差与任意x都是无关的，我们把这个称