1. 期望
2. 方差
3. 协方差和相关系数
协方差(或者相关系数)如果是正的,表明X和Y之间同时增加或减小;如果是负的,表明X和Y之间有一个增加而另一个减小;如果它的值为0,则表明X和Y之间是独立的。
4. 协方差矩阵
在机器学习中,计算两个特征X、Y(都是向量)的协方差公式为
式中n表示n个样本。两个特征X、Y之间的协方差矩阵为
如果有多个特征(特征1, 特征2, 特征3,...,特征N),它们的协方差矩阵:
下面以两个特征为例计算协方差矩阵:
import numpy as np
m = 8 # 8个样本
n = 2 # 2个特征
featuremat = np.random.randint(