python协方差阵转为相关阵_协方差矩阵、相关系数矩阵的EXCEL和python实现

按照协方差矩阵中各元素cij的计算过程，我们可以得知要依次计算E(Xi)，X - E(Xi)，cij。

在得到协方差矩阵之后，可以根据相关系数公式：(其中D(X)为矩阵X的方差)

可以得出相关系数矩阵，具体如下：

所以综上所述，要求相关系数矩阵，那么首先要求得协方差矩阵。接下来，就用Excel和python来分别求得协方差矩阵和相关系数矩阵。

Excel

原始数据如下：(取10组数据，X1、X2、X3为数据的特征)

接下来，打开Excel中的“数据”-“数据分析”(“数据分析”是Excel的加载项，添加方式是“文件”-“选项”-“加载项”-“Excel加载项”-转到-“分析工具库”-确定)，然后选择协方差。

输入区域选择X1-X3的区域，分组方式选择“逐列”，将“标志位于第一行”前面的钩子点上，输入区域选择本工作表的G1单元格，然后点击确定。

然后即可得出协方差矩阵。具体如下：

在选择数据分析时，选择“相关系数”&#x