按照协方差矩阵中各元素cij的计算过程,我们可以得知要依次计算E(Xi),X - E(Xi),cij。
在得到协方差矩阵之后,可以根据相关系数公式:(其中D(X)为矩阵X的方差)
可以得出相关系数矩阵,具体如下:
所以综上所述,要求相关系数矩阵,那么首先要求得协方差矩阵。接下来,就用Excel和python来分别求得协方差矩阵和相关系数矩阵。
Excel
原始数据如下:(取10组数据,X1、X2、X3为数据的特征)
接下来,打开Excel中的“数据”-“数据分析”(“数据分析”是Excel的加载项,添加方式是“文件”-“选项”-“加载项”-“Excel加载项”-转到-“分析工具库”-确定),然后选择协方差。
输入区域选择X1-X3的区域,分组方式选择“逐列”,将“标志位于第一行”前面的钩子点上,输入区域选择本工作表的G1单元格,然后点击确定。
然后即可得出协方差矩阵。具体如下:
在选择数据分析时,选择“相关系数”&#x