python 网格策略_『量化经典策略』网格策略

最近心血来潮寻思把量化投资的一些经典策略都总结下，供感兴趣的朋友参考。

网格策略：是一种捕捉盘整行情的隔30点或其他合适的点数设置买点和平仓点的交易策略，主要思想就是在股价比设定的基准价下跌时逐渐加仓，而上涨时逐渐减仓，旨在震荡行情中达到低吸高抛的效果，弱点是单边行情发生时很容易爆仓。

策略流程：选股

网格策略的逻辑是在股票便宜时买进，估值过高时卖出，因此选出波动率较高的股票很有必要，因此本篇的选股流程如下：

先设置股票池行业为中证行业：信息技术、电信业务；

估值不能过高：PE<50；

市值约束：取满足上述条件的市值较小的30只(但实际上这一约束一直没有发挥作用，因为总数都不足30只)；

高波动：分行业在市值最小的30只中选出过去一年波动率最大的5只股票；

上述流程后，我们有了10只股票构成的股票池，每隔60个交易日更新一次股票池。

网格

三种大小的网格都会相应尝试一下看看效果。

[-3%买，5%卖]、[-5%买，10%卖]、[-8%买，15%卖]

3.资金安排

在仓位控制时，满仓的概念是(总资金/股票池总数*2.5)，这是为了提高资金利用率，因为3个月的周期内可能不是每只股票都能达到满仓。

4.止损

基准前两日亏损3%以上则空仓； 个股累计亏损30%则平仓该股。回测结果：

纯选股不带网格：

[-3%买，5%卖]网格效果：

[-5%买，10%卖]效果：

[-8%买，15%卖]效果：

结论：对于三种不同网格，在不同市场时期回测，得到结果：

震荡期用小网格：2012/01/01 - 2014/11/01这段震荡时期中，小网格策略实现48.3%的年化收益，同期基准收益0.8%. 看来市场震荡期网格操作大有用武之地；

慢趋势期用中网格：2015/08/31 - 2016/08/01这段慢熊时期中，中网格策略实现50%年化收益，同期基准年化收益-5.5%. 这是因为市场有一定趋势时，网格大有一定容错率，否则容易过快实现亏损，得不到收益；

长期投资用大网格:2010/01/01 - 2016/08/01这段时间，大网格实现15.5%的年化收益，同期基准年化收益为-0.1%. 同样的逻辑，时间越长，市场越可能走成趋势，需要提高容错率；

以上收益的来源并不来自选股/行业，而是来自操作方法。在2010/01/01 - 2016/08/01这段时间，仍按上述方法选股、止损，但只等额持有股票，不做网格操作，年化收益只有6.6%，而最大回撤高于60%，表现并不理想。总之，网格操作可能确实有其合理之处，也能达到一些低吸高抛的效果，需要的话大家可以阅读更多相关资料、一起交流

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