Yolimia-CSDN博客

原创【Python】CNN多因子选股模型（量化交易）

Keras框架做了一个CNN多因子选股模型，主要讲述横截面数据算法的框架架构，未考虑更多细节。

2023-06-29 15:05:02 2898 2

原创【Python】Brinson绩效归因模型（指数增强策略--2）

Brinson 模型的核心思想是将一个投资组合的超额回报拆解为三个主要部分：选股（Stock Selection）、配置（Asset Allocation）和交互作用（Interaction）。这三个部分分别衡量了投资经理在个股选择、资产配置以及两者之间的交互方面对投资组合绩效的贡献。

2023-06-28 09:54:29 2611 3

原创【Python】构建资本市场线(CML)（指数增强策略--1）

资本市场线上的每个点代表着一种不同的风险水平。该线上的每个投资组合都是由风险无关的资产和风险资产的不同权重组成的，以实现给定风险水平下的最高预期回报率，表示每单位风险资产带来的额外预期回报。资本市场线（Capital Market Line，CML）是投资学中的一个概念，用于描述在给定风险水平下，投资组合的最佳选择。它是由风险无关的资产和风险资产组成的投资组合线。用最小方差法做出来的结果存在严重的行业偏离，基本全部买入银行股，今年一季度中特估主题的加持下效果下看似跑赢基准，但是业绩不可持续。

2023-06-27 15:13:12 763 1

原创【Python】CAPM模型测算指增公募Alpha收益（stats OLS）

Python 计算开放式公募基金超额收益，使用Statsmodels回归法通过CAPM模型计算Jensen‘Alpha指数。

2023-06-13 11:27:17 636 1

原创量化机构参观感受分享

3.量化博弈小的市场，虽然各个量化机构使用的因子不同、收益的的来源也略有差异，如果多家机构在同一标的上同时产生买入信号，会对市场造成冲击提高买入成本（卖出也是一样道理）。从我自身的T0交易回测经验来看，交易量/换手率/波动率大的标的，量化策略回测下来会有更多高抛低吸的交易机会。自己也曾想独立做量化交易，和专业机构对比下来，算力比不上、数据库比不上、研究人员比不上，未来的市场是机构的战场。2.容量大的市场，在胜率一定的情况下，能买入的标的越多、产生的交易信号就越多、获得超额收益的概率就越大。

2023-05-19 13:03:40 109 2