单个正态总体均值的区间估计_数理统计(2)-区间估计

本周的习题课主要介绍区间估计的解题技巧，主要分为以下几个部分

• 枢轴量法的基本解题步骤
• 小样本情况
  • 单一正态总体的置信区间
  • 均匀分布的置信区间
  • 指数分布的置信限
• 大样本情况
  • Bernoulli分布的置信区间
  • Poisson分布的置信区间
• 两个正态总体的置信区间
• 习题解析

这一篇文章名义上是习题课，其实本质上是为了复习数理统计中的区间估计的相关知识，所以会有一定的背景也可以说的知识介绍。不要看上面的几个部分里面习题解析放在最后一个其实它所占的比重是最大的。

枢轴量法的基本解题步骤

• 找一个与待估参数
  无关的统计量
  ,一般它是一个很好的点估计。

注意我们这里通常找的统计量

是充分完备统计量,这个概念要追溯到上一篇数理统计习题课的文章,或者是该参数的MLE（但这种情况很少，主要原因是不好进行下一步）

isle：数理统计习题课3.21​zhuanlan.zhihu.com

• 设法找出 关于
  和
  的函数
  使得这个函数的分布
  与
  无关，
  就被称为枢轴量

注意到如果

如果是充分完备统计量那么其包含样本的信息就比较完全，或者说完全包含了样本的信息。注意到寻找

的过程本质上就是一个

凑的过程，在笔者看来如果用充分完备统计量去凑可能可能可以达到事半功倍的效果。

• 适当地选取两个常数c,d，使得对于给定的
  有
  也即
  其中
  为
  对应的分布,一般我们取
• 将不等式
  改写成
  则这个区间就是
  对应的置信水平为
  的置信区间

后面两步操作就是简单的套路型操作在此就不过多阐述了。

小样本情况

单一正态总体的置信区间

对于正态