陈强高级计量经济学笔记
学习计量经济学过程中总结的笔记(更新 ing…)
文中 python 代码推荐使用 anaconda 运行。
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笔记架构:
原理讲解与实现
python 第三方库估计
matlab 实现
该笔记已征得陈强老师的本人同意,由于本人能力有限,欢迎各位指正批评。
目录
基础入门
古典线性回归
金融时间序列
收益率概念与平稳性
自回归(AR)模型
移动平均(MA)模型
ARMA 模型
自回归分布滞后(ADL)模型
VAR 模型
Granger 因果检验
ARCH 模型
GARCH 模型
分位数回归
基础概念
分位数 Granger 因果检验
分位数 VAR 模型
DEA 方法
CCR 模型
SBM-ML 模型
Author
中国海洋大学经济学研究生,热爱计量、python、matlab。
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Reference
书籍
Time Series Analysis
陈强高级计量经济学及 Stata 应用(第二版)
金融时间序列分析(第三版)
文献
Asymmetric Least Squares Estimation and Testing
Goodness of Fit and Related Inference Processes for Quantile Regression
Tests-for-Parameter-Instability-and-Structural-Change-With-Unknown-Change-Point
VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles
其他
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