ARIMA模型
ARIMA模型的全称是自回归移动平均模型,是用来预测时间序列的一种常用的统计模型,一般记作ARIMA(p,d,q)。
ARIMA的适应情况
ARIMA模型相对来说比较简单易用。在应用ARIMA模型时,要保证以下几点:
时间序列数据是相对稳定的,总体基本不存在一定的上升或者下降趋势,如果不稳定可以通过差分的方式来使其变稳定。
非线性关系处理不好,只能处理线性关系
判断时序数据稳定
基本判断方法:稳定的数据,总体上是没有上升和下降的趋势的,是没有周期性的,方差趋向于一个稳定的值。
ARIMA数学表达
ARIMA(p,d,q),其中p是数据本身的滞后数,是AR模型即自回归模型中的参数。d是时间序列数据需要几次差分才能得到稳定的数据。q是预测误差的滞后数,是MA模型即滑动平均模型中的参数。
a) p参数与AR模型
AR模型描述的是当前值与历史值之间的关系,滞后p阶的AR模型可以表示为:
其中u是常数,et代表误差。
b) q参数与MA模型
MA模型描述的是当前值与自回归部分的误差累计的关系,滞后q阶的MA模型可以表示为: