我用了三个变量,分别有1931个日数据来做var模型,但是在滞后阶数的判定上,选8阶就8阶星号多,选10阶就10星号多。一直到46阶才停止这种现象,请问46阶的话是不是散失了太多的自由度?下图是20阶LLC检验结果。 还有一个问题是一个变量是平稳的,另外两个是两阶差分后平稳,可以用差分后的序列一起做VAR模型吗
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 19390.68 NA 3.03e-13 -20.31187 -20.30315 -20.30866
1 23857.80 8915.504 2.84e-15 -24.98250 -24.94759 -24.96965
2 24089.18 461.0792 2.25e-15 -25.21549 -25.15439 -25.19300
3 24212.23 244.7977 1.99e-15 -25.33497 -25.24768 -25.30284
4 24401.98 376.9255 1.65e-15 -25.52434 -25.41087 -25.48258
5 24449.95 95.12314 1.58e-15 -25.56516 -25.42550 -25.51376
6 24510.85 120.5935 1.50e-15 -25.61954 -25.45369 -25.55850
7 24611.28 198.5479 1.36e-15 -25.71533 -25.52330* -25.64465
8 24643.21 63.02124 1.33e-15 -25.73935 -25.52113 -25.65904
9 24661.20 35.46096 1.32e-15 -25.74877 -25.50437 -25.65882