利用python构建马科维茨_利用Python创建不同资产组合的基本框架

本文比较了两个多元投资组合的风险调整回报，研究目标如下：

①

比较两个不同投资组合的风险调整后边际回报率，一个投资组合增加新兴市场债务，另一个投资

组合增加的是黄金。

②

创建一个基本框架，利用

Python

分析和比较

N

个资产的投资组合。

③

基于描述性统计和蒙特卡罗概念创建易于部署的可视化和模拟。

投资组合和关键统计数据

【数据集来源】财经

【周期】20130429—20180430

【数据量】262

【资产】

SPY——SPDR S＆P 500 ETF

QQQ——PowerShares QQQ ETF

AGG——iShares Core US Aggregate Bond ETF

GLD——SPDR Gold Shares

EMB——iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF

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numpy

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np

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pandas

as

pd

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matplotlib.pyplot

as

plt

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seaborn

as

sns; sns.set()

plt.style.use(‘ggplot’)

semana =

52

datos = pd.read_excel(‘MasterAllocation.xlsx’,sheet_name=’Summary’,index_col=’

Date

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