python 多元线性回归 无截距_关于python：无法使用statsmodels.api计算y截距以进行多元线性回归...

最新推荐文章于 2022-04-27 16:40:49 发布
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文章标签： python 多元线性回归 无截距
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本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_39786534/article/details/111735437
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使用statsmodels库进行Python多元线性回归时，发现无法直接计算y截距。通过对模型summary的分析，得到R-squared为0.896，说明模型拟合优度较高。回归结果显示，系数a、b、c分别对应不同的影响因子，它们对y的影响显著。
摘要由CSDN通过智能技术生成

>>> import statsmodels.api as sm

>>> model = sm.OLS(yu_pd,reg_data_pd)

>>> results = model.fit()

>>> results.summary()

"""

OLS Regression Results

==============================================================================

Dep. Variable:                      y   R-squared:                       0.896

Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.896

Method:                 Least Squares   F-statistic:                 1.379e+04

Date:                Thu, 28 Jan 2016   Prob (F-statistic):               0.00

Time:                        16:45:03   Log-Likelihood:                 6693.6

No. Observations:                4801   AIC:                        -1.338e+04

Df Residuals:                    4798   BIC:                        -1.336e+04

Df Model:                           3

Covariance Type:            nonrobust

==============================================================================

coef    std err          t      P>|t|      [95.0% Conf. Int.]

------------------------------------------------------------------------------

a              0.1933      0.002     78.058      0.000         0.188     0.198

b              0.0135      0.005      2.796      0.005         0.004     0.023

c             -0.0221      0.006     -3.984      0.000        -0.033    -0.011

==============================================================================

Omnibus:                      151.028   Durbin-Watson:                   0.452

Prob(Omnibus):                  0.000   Jarque-Bera (JB):              166.568

Skew:                           0.430   Prob(JB):                     6.77e-37

Kurtosis:                       3.306   Cond. No.                         6.75

==============================================================================

Warnings:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

"""

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