1. 什么是矩阵奇异值和奇异值分解
对于任意一个秩为
的矩阵
,都存在酉矩阵
,使得
其中矩阵
,
是一个可逆的对角矩阵,对角线上的元就是矩阵
的奇异值。这就是对矩阵
的奇异值分解,示意图如下所示:
对于奇异值的定义是这样的:假设矩阵
,
,由线性代数知识可知
是半正定矩阵,可令矩阵
的特征值为
。称
为矩阵
的奇异值。
2. 矩阵奇异值分解过程
假设矩阵
,已知
, 假设
的