bp 神经网络 优点 不足_基于神经网络的股指期货价格预测文章的结构

本文的结构为：第一章为绪论，主要介绍本课题研究的背景及意义、国内外目前对股指期货价格预测的研究现状以及本文研究的主要内容和框架结构。第二章为股指期货与BP神经网络的概述，主要阐述股指期货的产生与发展、股指期货的重要功能特征以及我国沪深300股指期货的简单介绍，同时也对期货市场有效性界定的理论以及测定方法做了简述，对于BP神经网络板块的介绍，主要包括BP神经网络的定义、原理、结构等相关内容。

第三章是研究设计，主要是理论阐述以及样本、数据和模型选择三个方面的设计；第四章为实证研究，主要是期货市场有效性的研究，分析股指期货价格是否具有可测性；其次是对沪深300股指期货分别进行了BP神经网络建模和ARMA-GRACH模型建模。其中在BP神经网络建模前，对数据进行了归一化处理；而ARMA(4,4)-GARCH(1,1)模型是基于对股指期货对数收益率序列进行ADF单位根检验、序列自相关检验、ARCH效应检验等一系列检验的基础上建立的，最后对两模型各预测指标进行了对比分析。第五章为结论分析，根据实验结果得出本文研究模型进行评价并得出结论和建议，同时指出本文不足之处，并提出相应改进措施。