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1.用日数据或更高频的数据,变量一定要平稳;
2.先做均值方程,尽量保证残差无自相关,然后做ARCH-LM检验(建议滞后期取大一些);
3.若有ARCH,建立GARCH(1,1)模型,然后再做ARCH-LM检验,保证不再有ARCH;若依然有,调整GARCH滞后期参数。
4.在上面模型的基础上建立GARCH-IN-MEAN模型,并报告GARCH项是否显著及其含义;
5.建立TGARCH,EGARCH;解释非对称性冲击的表现,是否有,表现在哪里。
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