用eviews建立sarima模型_GARCH模型（金融计量三）

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1.用日数据或更高频的数据，变量一定要平稳；

2.先做均值方程，尽量保证残差无自相关，然后做ARCH-LM检验（建议滞后期取大一些）；

3.若有ARCH，建立GARCH（1,1）模型，然后再做ARCH-LM检验，保证不再有ARCH；若依然有，调整GARCH滞后期参数。

4.在上面模型的基础上建立GARCH-IN-MEAN模型，并报告GARCH项是否显著及其含义；

5.建立TGARCH，EGARCH；解释非对称性冲击的表现，是否有，表现在哪里。

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