- 博客(41)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 【Debug】Failed to get convolution algorithm. This is probably because cuDNN failed to initialize
使用CUDNN-8.1.1，CUDA-11.2.2，Tensorflow-GPU-2.6.0，Python-3.9。使用PIP更新Tensorflow。运行全连接层正常，运行CNN出错。
2023-05-01 17:07:21
239
1
原创 read_excel() got an unexpected keyword argument ‘parse_date‘
改为：parse_dates
2022-01-05 20:20:29
1144
原创 在Mathtype中打出双期望符号的两种方式
1、直接在mathtype中复制：\mathbb{E}2、三步走（1）设置文本样式：(2)选择Euclid Math Two(3)打出E，设置样式为文本即可
2021-12-31 10:45:42
8531
原创 【Debug】unhashable type: ‘numpy.ndarray‘
1、问题：遍历出错def _create_var_idx_associations(self, varList): idx2var = {idx:var for idx, var in enumerate(varList)} var2idx = {var:idx for idx, var in enumerate(varList)} return idx2var, var2idx2、解决方法：确保写入npz的permno的stock2格式：(X,)而不是(X...
2021-12-22 20:57:51
746
原创 【西瓜书阅读笔记】06支持向量机
零、Maximal margin classifier and Support Vector classifierhttps://www.youtube.com/watch?v=efR1C6CvhmEhttps://www.youtube.com/watch?v=efR1C6CvhmE一、间隔与支持向量：1、通过升维寻找使margin最大的threshold注意：该图表示三维空间，+对应y=1，-对应y=-1。2、用线性方程描述超平面：法向量w和位移b决定了该...
2021-10-28 14:55:49
272
原创 【文献阅读】Do economic variables forecast commodity futures volatility
1、The economic determinants of RV 波动率的经济决定因素：大宗商品供给的季节性、到期时间以及存货水平Anderson and Danthine (1983) hypothesize that the key determinant of volatility is the time at which the production uncertainty is resolved.The uncertainty resolution is seasonal, for ins.
2021-10-20 11:56:10
247
原创 【文献阅读】Journal of Finance76卷5期
1、The Cross Section of MBS Returns抵押贷款支持证券(MBS)横截面收益We present a simple, linear asset pricing model of the cross section of Mortgage-Backed Security (MBS) returns. MBS earn risk premia as compensation for their exposure to prepayment risk. We measure pr.
2021-10-16 11:45:11
657
原创 【文献阅读】Forecasting multivariate realized stock market volatility
1、IntroductionThe variances and covariances of stock returns vary over time (e.g. Andersen et al., 2005). As a result, many important financial applications require a model of the conditional covariance matrix. Three distinct categories of methods for es
2021-10-09 14:57:23
753
原创 【文献阅读】如何写好文献综述？
转载自：搞定文献综述写作，只需掌握这四个关键点就能盘它！ (qq.com)https://mp.weixin.qq.com/s/uKTGILntnktGajZ6e5cGtw1、Coverage丨Analysis丨InterpretationCoverage围绕研究主题，对数据库以及相关引文进行全面细致的介绍。Analysis一篇好的文献综述不仅会告诉读者关于这个话题现有的研究及相关性，还会告诉读者它的意义、含义及局限性，为将今后的研究指向有益的方向。将该研究方向抽丝剥茧，概括
2021-10-09 10:50:30
305
原创 【西瓜书阅读笔记】04决策树 第二部分
一、CART算法回归树1、原理：根据阈值计算均方根误差之和，并选取均方差误差和最小的阈值：防止过度拟合：设定最小分割样本数https://www.youtube.com/watch?v=g9c66TUylZ4https://www.youtube.com/watch?v=g9c66TUylZ4https://www.youtube.com/watch?v=g9c66TUylZ42、公式：3、Sklearn是通过CART算法生成决策树二、剪枝处理-预剪枝...
2021-10-02 21:32:06
161
原创 【西瓜书阅读笔记】04决策树 第一部分
第四章 决策树1 基本流程2 划分选择随着划分过程不断进行，我们希望决策树的分支节点所包含的样本尽可能属于同一类别，即结点的“纯度”(purity)越来越高。2.1 信息增益2.1.1 什么是信息熵https://www.zhihu.com/question/22178202什么是熵：一种事物的不确定性。信息：消除不确定性的事物。信息的功能：调整概率；排除干扰；确定情况（比如卖瓜的人说了一句，包熟包甜）。噪音：不能消除某人对某件事情不确定性的事物。数据 = 信息 + 噪音2.1.2
2021-10-02 19:33:47
270
原创 【文献阅读】The role of news sentiment in oil futures returns and volatility forecasting
0、摘要In this paper, we extract the qualitative information from crude oil news headlines, and develop a novel VMD- BiLSTM model with investor sentiment indicator for crude oil forecasting. 本文中，我们提取了原油新闻标题的定性信息，develop a novel VMD-BiLSTM模型进行原油价格预测。Firs
2021-10-02 11:12:42
1164
原创 【代码实践】使用Garch模型估计VaR
title: “Value at Risk estimation using GARCH model”author: “Ionas Kelepouris & Dimos Kelepouris”date: “July 6, 2019”output:html_document:fig_height: 7fig_width: 10highlight: tangotoc: yesknitr::opts_chunk$set(echo = TRUE , warning = FALSE , e.
2021-09-30 15:59:55
8151
3
原创 【代码实践】R语言，ugarchspec函数（待完善）
一、描述创建单变量GARCH二、用法ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1), submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance.targeting = FALSE), mean.model = list(armaOrder = c(1, 1), include.mean = TRUE, archm = FALSE, archpo
2021-09-25 21:16:51
4956
1
原创 【代码实践】Garch和Arch的简单应用
Garch和Arch模型的简单应用1、Problem with VarianceAutoregressive models can be developed for univariate time series data that is stationary (AR), has a trend (ARIMA), and has a seasonal component (SARIMA).一元时间序列数据的自相关模型：平稳AR，趋势ARIMA，季节成分SARIMAOne aspect of a uni
2021-09-24 20:24:16
1432
原创 【算法检验】StepM和MCS
继上节SPA继续介绍StepM和MSC检验【算法检验】SPA_Checkmate9949的博客-CSDN博客一、概念The multiple comparison procedures all allow for examining aspects of superior predictive ability.用于检验更优的预测能力There are three available:SPA - The test of Superior Predictive Ability, also known as
2021-09-18 18:59:20
3897
8
原创 【算法检验】SPA
一、概念The multiple comparison procedures all allow for examining aspects of superior predictive ability.用于检验更优的预测能力There are three available:SPA - The test of Superior Predictive Ability, also known as the Reality Check (and accessible as RealityChec
2021-09-18 17:30:25
2660
2
转载 【转载】我们怎么理解导数？
如何理解导数的概念 ? - 知乎对线性代数不熟悉的话，可以先看下我之前的回答 <a href="https://www.zhihu.com/question/20666664" class="internal">什么是仿射变换？</a> 。下面就会用到大量的线性代数基础知识，我不再进行解释了。</p><p>还是从一元的时候开始推：导数是用来找到“线性近似”的数学工具。在我学习微积分的过程中，我对导数的认知经历了三次变化：...
2021-09-16 17:55:56
798
原创 【数学基础】最大似然估计
1、离散型随机变量若使X取4，5，6时的连乘概率最大，则P取0.5；2、连续型随机变量若是概率值f(x)连乘结果最大，则绿线u=100时满足条件。在现实中，通过使f(x)连乘结果最大，对u进行估计，即最大似然估计。...
2021-09-14 21:53:55
728
原创 【代码实践】BiLSTM【待完善】
1、算法思路Step 1: Calculate the daily cumulative sentiment score using the extracted news headlines related to crude oil price.Step 2: Decompose the target variable (i.e., the daily logarithmic returns and 7-day volatility) into different intrinsic modes u
2021-09-14 21:28:15
171
原创 【高级微观经济学】厂商理论：生产技术与生产函数
一、生产技术与生产函数1、生产可能集净产出向量Z=（y, -x)曲线以上：因信息对称，所有个体效率均提升；曲线以下：被淘汰。2、生产函数3、短期生产函数部分要素可变；而长期生产函数所有要素可变。4、必要投入集和等产量集5、边际产出：一种要素变化，其他要素不变，对产量贡献如何?6、技术替代率：产量不变，调整要素投入相对比重。反比关系7、技术替代弹性二、单调技术与凸技术1、...
2021-09-13 21:13:52
6667
1
原创 【西瓜书阅读笔记】02模型评估与选择：测试集的性能在多大程度上保证真实的性能—比较检验
一、比较检验1、问题（1）测试集性能与真正的泛化性能未必一致（2）测试集不同反映的性能不同：多个测试集结果不同（3）机器学习算法本身有一定的随机性，同一个测试集上多次运行，可能会有不同的结果。2、数学基础B站：小元老师高数线代概率3、一个测试集一种算法（1）二项分布：假设真实世界错误率为，则测试集中错误率的概念分布应该为二项分布大致分布如图，其中峰顶对应横轴应为np，纵轴为错误率0.3。其中n为总样本数量。（2）假设检验1）置信区间：...
2021-09-09 16:39:58
299
原创 三大分布及正态总体下的抽样分布（待完善）
一、卡方分布1、定义都为平方，因此x大于02、图像n趋近于无穷，为正态分布3、性质（1）自由度可加性（2）均值与方差二、t分布分子服从正态分布，定义域为负无穷至正无穷。分子服从卡方分布，定义域为正。综上，t分布定义域为负无穷至正无穷。三、F分布四、正态总体下的抽样分布1、公式12、公式2（1）将样本方差S2的公式代入，分母为n-1原因见https://blog.csdn.net/Che...
2021-09-09 15:43:49
4825
原创 【转载】为什么样本方差（sample variance）的分母是 n-1？
作者：茉茉链接：https://www.zhihu.com/question/20099757/answer/13971886来源：知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。本來，按照定義，方差的 estimator 應該是這個：但，這個 estimator 有 bias，因為：而 (n-1)/n * σ² != σ² ，所以，為了避免使用有 bias 的 estimator，我們通常使用它的修正值 S²：...
2021-09-09 12:55:54
542
原创 ImportError: DLL load failed while importing defs: 找不到指定的程序。
报错如下：File “h5py\h5.pyx”, line 1, in init h5py.h5思考原因：可能是h5py和hdf5版本不匹配所致解决方案：打开Navigator- Environment，查看特定环境。发现h5py版本为2.10.0，根据官网说明https://pypi.org/project/h5py/2.10.0/#modal-close：Supports HDF5 versions 1.8.4 and higher. On Windows, HDF5 is included wit
2021-09-07 20:45:52
5901
原创 【西瓜书阅读笔记】02模型评估与选择：一个训练集多种算法 + 多种训练集一种算法
一、P-R曲线1、比较多个P-R曲线（1）ABC三个模型: B>C; A和B难以确定；（2）AB算法的比较1) 比较AB的面积，但难以测量；2) F1;3) F_beta;https://mp.csdn.net/mp_blog/creation/editor/119908246二、ROC与AUC1、ROC: Receiver Operating Characteristics(1) TPR: True positive rate(2) FPR: ..
2021-08-27 21:37:39
286
原创 【西瓜书阅读笔记】02模型评估与选择：一个训练集一种算法
一、一个训练集一种算法1、经验误差与过拟合（1）error rates错误率: E=a/m（2）accuracy正确率= 1-E（3）（4）Overfitting and underfitting2、评估方法（1）泛化能力：测试集（2）Split dataset:留出法：from sklearn.model_selection import cross_val_score, train_test_split testing_classes) = train_.
2021-08-25 16:50:01
111
原创 【西瓜书阅读笔记】绪论
一、引言二、基本术语1、数据：数据集；样本；特征向量；属性（一个特征）2、模型：分类3. 假设空间4. 归纳偏好5. 发展历程1.6 应用现状1.7 阅读材料
2021-08-24 23:10:29
94
原创 【Bert】文本多标签分类
1. 算法介绍1.1 参考文献复旦大学邱锡鹏老师课题组的研究论文《How to Fine-Tune BERT for Text Classification?》。论文: https://arxiv.org/pdf/1905.05583.pdf1.2 论文思路旨在文本分类任务上探索不同的BERT微调方法并提供一种通用的BERT微调解决方法。这篇论文从三种路线进行了探索： (1) BERT自身的微调策略，包括长文本处理、学习率、不同层的选择等方法； (2) 目标任务内、领域内
2021-08-24 16:59:01
2564
1
原创 提取Oilprice新闻信息，并使用R包进行情感分析
1. 爬取Oil price2. 处理文本（1）Tokenization 分词中文分词:https://github.com/fxsjy/jieba
2021-08-24 15:58:52
376
原创 什么是tangency portfolio?
原文链接：https://www.quora.com/What-is-the-tangency-portfolio-and-how-do-I-derive-itWe can define all portfolios (and their constituent investments) with two parameters: expected return and standard deviation. Given those two parameters, you have a “frontier
2021-08-24 09:50:10
5805
原创 Udemy: Final Project Review
1、数据初始化，以及删除含缺失值行import pandas as pd#不读取首列为列名；将?替换为NaNmasses=pd.read_csv('mammographic_masses.data.txt',header=None,na_values='?')masses.head()masses.columns=["BI_RADS","age","shape","margin","density","severity"]masses.head()#做描述性统计masses.de
2021-08-19 09:19:34
185
原创 【转载】Keras.layers.Conv2D参数详解 搭建图片分类 CNN （卷积神经网络）
filters：卷积核（就是过滤器）的数目（即输出的维度）kernel_size：单个整数或由两个整数构成的list/tuple，卷积核（过滤器）的宽度和长度。（kernel n.核心，要点，[计]内核）如为单个整数，则表示在各个空间维度的相同长度。strides：单个整数或由两个整数构成的list/tuple，为卷积的步长。如为单个整数，则表示在各个空间维度的相同步长。任何不为1的strides均与任何不为1的dilation_rata均不兼容。padding：补0策略，为"valid", .
2021-08-11 16:37:53
7546
1
原创 TensorFlow-GPU环境搭建以及Pytorch安装(CUDA11.0.228，附百度云安装包)
花了一下午的时间完成了TensorFlow_GPU的配置，主要步骤总结如下1、通过NVIDIA控制面板获得CUDA版本：11.0.2282、下载对应CUDA软件：https://developer.nvidia.com/cuda-11.0-download-archive?target_os=Windows&target_arch=x86_64&target_version=10&target_type=exenetwork精简安装即可３、下载对应版本cuDNN（
2021-08-07 23:35:37
964
原创 写入hd5文件报错：missing optional dependency ‘tables’. use pip or conda to install tables
使用python3.7版本pip install tables==3.6.1
2021-07-31 17:54:04
1591
1
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人