用eviews做svar模型_SVAR操作步骤Eviews教程分析.ppt

第七章 向量自回归和误差修正模型 一 单位根检验 二 两种分析思路 思路一 VAR与SVAR模型及应用 思路二 协整检验及向量误差修正模型(VEC) VAR/SVAR建模 第一步：请点建立初始VAR 第二步：请点初始VAR模型检验 第三步：请点确定最终的VAR 第四步：请点在最终的VAR基础上建立SVAR(可做可不做，建议做). 第五步：请点以第三步VAR或是第四步SVAR的为基 础做脉冲分析及方差分解 第一步初始VAR建模 ◎序列要求：没有任何要求 处理序列与否，撑握如下原则： 原则一：处理序列目的是使VAR稳定，只有当VAR不稳定是才考虑处理序列 原则二：不要做I(2)向I(0)，结果不好解释，这样处理能使VAR稳定，也放弃建模 注一：VAR稳定是指VAR的AR根均小于1(在单位圆内)，因为稳定VAR模型定，满足脉冲分析及方差分解所需条件(见高铁梅 计量分析方法与建模 第2版 P301)。 注二：由于稳定序列构建的VAR容易达到稳定性要求，而夹杂了不稳定序列难以使VAR稳定，所以有的书上直接讲VAR建模是要求序列平稳 注三：处理方法是差分或是取对数 注四：序列稳定与否均可建立VAR(VAR可能稳定也可能不稳定，不稳定的序列没有任何价值，所有我们最终是要建立一个稳定的VAR，进一步做脉冲及方差分解) ◎滞后阶数：任意设(因为初始VAR建立后要进行检验，以确定真正的滞后阶数，以便在最终的VAR模型中引入正确的滞后阶数) ◎所有序列均视为内生的，除非你已知哪些是外生(初始VAR建立后要进行因果关系检验，确定哪些变量为外生变量引入最终的VAR模型) 软件操做请点软件操做：建立最初的VAR 最终VAR建模 记住VAR模型检验所得的滞后阶数 记住 VAR模型检验所得的外生变量 如果