动态优化——经济学和管理学中的变分法和最优控制_最优控制（一）数学准备与变分法求解...

之前我们介绍了经典控制理论、线性系统理论、非线性系统理论和计算机控制理论，提到的所有的控制方法都是达到一个给定目标，然而在生活中经常出现这样一个问题，多种方案都可以，但要找效果最好的方案，也就是所谓的最优控制问题。

从数学方面来讲，最优控制问题就是求解一类带有约束条件的泛函极值问题，或者更加直接的，求取一个函数，使得另外一个函数取极值，除了经典的变分学处理方法，有两种方法也比较有成效，一是极大值原理，二就是动态规划。这是后面要介绍的内容，这一期先来看看一些基础内容。

一、问题提出

看一个有代表意义的例子

在解决这个问题之前，先来建立一下一般的数学模型。解释一下常用的说法，便于以后讨论，一般包括状态方程，目标集，容许控制，性能指标四个要素。这里给出每个名词的具体解释。