动态优化——经济学和管理学中的变分法和最优控制_【高阶学习】动态宏观基础《RBC之ABC》自学心得...

本人出于对宏观经济学的爱好，利用工作业余时间开始自学动态经济学，没有老师和同伴交流，在论坛上看了各位大神的学习建议，决定开始从RBC之ABC这本书开始学起，但是学习过程中发现即便这本动态宏观的基础性教材，对于自学者而言仍有不低的门槛，在自己慢慢摸索的过程中，也探索出了一点学习这本书的心得，发表出来和大家一起交流。

• 数学基础和工具

1.需要掌握的数学基础：微积分、线性代数知识。会熟练的求导数，尤其是对数求导、积分求导部分的内容；熟练掌握泰勒展开的原理和技巧；掌握求解线性方程组的技巧，了解矩阵代数、矩阵特征值、二次型、矩阵变换相关的知识。

这些知识考研数学大部分都涉及到了，部分内容需要自己再延伸学习一下，比如泰勒展开、矩阵代数知识。

2.特别重要的数学工具：变分法、对数线性化、动态规划的原理和求解、最大值原理、求解线性方程组、时间序列基础。

这些数学知识本书的各章节中穿插有讲解，变分法、对数线性化讲的比较清楚，动态规划求解讲的比较细致，但是没有讲动态规划的原理，不利于理解，最大值原理没有介绍。这里可以看一下蒋中一的《动态最优化基础》，这本书虽然没有介绍动态规划，但是其中有几页介绍动态规划的基本思想，非常有利于理解。

• 学习心得

掌握了上述数学技巧之后，学习这本书实际上将会非常顺畅，因为这本书的结构大致相同，对所有模型均采取同样的逻辑展开介绍，学通了一个模型，其他模型都是一个套路。

我就以第6章《Hanse的RBC模型》为例，来介绍一下本书模型的基本套路，因为第6章可以说是本书承前启后的一章，它运用了前几章介绍的数学工具和假设基础讲解了动态宏观的最基本模型RBC模型，而后几章又是在这一章的基础上丰富扩展假设和加入其它部门进一步分析的。所以学会了第6章的内容，也就掌握了本书内容的50%。

• 本书模型的基本套路

（1）模型假设

（2）写出贝尔曼方程

所需数学知识：如何建立动态规划的贝尔曼方程

（3）利用动态规划原理求解出一阶条件

所需数学知识：如何求解贝尔曼方程

（4）利用一阶条件和约束条件建立模型的方程组

（5）对模型方程组对数线性化，写出线性方程组

所需数学知识：对数线性化

（6）将线性方程组写成矩阵形式

所需数学知识：熟悉方程的矩阵形式

（7）对稳态值进行校准

（8）求解线性方程组

所需数学知识：待定系数法（B&K方法）、广义Schur法等

（9）脉冲响应函数

所需数学知识：时间序列分析

本书介绍的模型均采用以上九个步骤开展，我也大致介绍了每个步骤需要掌握的数学技巧，掌握了本书的脉络后再学习往往会节省很多探索的时间和精力，希望能给各位同仁一点帮助。

一些推导的细节需要的话随后整理。

接下来准备学习第二本经典书籍《货币政策、通货膨胀与经济周期——新凯恩斯主义分析框架引论》，可能需要不少时间。