前言
第1章Python在金融中的应用
11Python适合我吗
111免费+开源
112高级、强大、灵活的编程语言
113丰富的标准库
12面向对象编程与函数式编程
121面向对象式方法
122函数式方法
123我该使用哪种方法
13我该使用哪个版本的Python
14IPython简介
141安装IPython
142使用pip
143IPython Notebook
144Notebook单元格
145IPython Notebook简单的练习
146Notebook与金融
15总结
第2章金融中的线性问题
21资本资产定价模型与证券市场线
22套利定价模型
23因子模型的多元线性回归
24线性最优化
241安装PuLP
242一个简单的线性优化问题
243线性规划的结果
244整数规划
25使用矩阵解线性方程组
26LU分解
27Cholesky分解
28QR分解
29总结
第3章非线性与金融
31非线性建模
32非线性模型举例
321隐含波动率模型
322马尔可夫机制转换模型
323门限自回归模型
324平滑转换模型
33非线性模型求根算法概述
34增量法
35二分法
36牛顿迭代法
37割线法
38求根法的结合使用
39利用SciPy求解
391SciPy求根标量函数
392通用非线性求解器
310总结
第4章利用数值方法为衍生品定价
41什么是期权
42二叉树期权定价模型
421欧式期权定价
422编写StockOption类
423编写BinomialEuropeanOption类
424利用BinomialTreeOption类给美式期权定价
425CoxRossRubinstein模型
426LeisenReimer模型
43希腊值
44三叉树期权定价模型
45期权定价中的Lattice方法
451二叉树网格
452编写BinomialCRROption类
453三叉树网格
46有限差分法
461显式方法
462隐式方法
463CrankNicolson方法
464奇异障碍期权定价
465美式期权定价的有限差分
47隐含波动率模型
48总结
第5章利率及其衍生工具
51固定收益证券
52收益率曲线
53无息债券
54自助法构建收益率曲线
55远期利率
56计算到期收益率
57计算债券定价
58久期
59凸度
510短期利率模型
5101Vasicek模型
5102CoxIngersollRoss模型
5103Rendleman and Bartter模型
5104Brennan and Schwartz模型
511债券期权
5111可赎回债券
5112可回售债券
5113可转换债券
5114优先股
512可赎回债券定价
5121Vasicek模型定价无息债券
5122提前行权定价
5123有限差分策略迭代法
5124可赎回债券定价的其他影响因素
513总结
第6章利用Python分析欧洲斯托克 50指数波动率
61波动率指数衍生品
611STOXX与欧洲期货交易所
612EURO STOXX 50指数
613VSTOXX
614VIX
62获取EUROX STOXX 50指数和VSTOXX数据
63数据合并
64SX5E与V2TX的财务分析
65SX5E与V2TX的相关性
66计算VSTOXX子指数
661获取OESX数据
662计算VSTOXX子指数的公式
663VSTOXX子指数值的实现
664分析结果
67计算VSTOXX主指数
68总结
第7章大数据分析
71什么是大数据
72Hadoop
721HDFS
722YARN
723MapReduce
73大数据工具对我来说实用吗
74获取Apache Hadoop
741从Cloudera获取QuickStart VM
742获取VirtualBox
743在VirtualBox上运行Cloudera VM
75Hadoop中的字计数程序
751下载示例数据
752map程序
753reduce程序
754测试脚本
755在Hadoop上运行MapReduce
756使用Hue浏览HDFS
76Hadoop的金融实践
761从Yahoo! Finance获取IBM股票价格
762修改map程序
763使用IBM股票价格测试map程序
764运行MapReduce计算日内价格变化
765分析MapReduce结果
77NoSQL简介
771获取MongoDB
772创建数据目录并运行MongoDB
773获取PyMongo
774运行测试连接
775获取数据库
776获取集合
777插入文档
778获取单个文档
779删除文档
7710批量插入文档
7711统计集合文档
7712查找文档
7713文档排序
7714结论
78总结
第8章算法交易
81什么是算法交易
82带有公共API的交易平台列表
83有没有最好的编程语言
84系统功能
85通过Interactive Brokers和IbPy进行算法交易
851获取Interactive Brokers的Trader WorkStation
852获取IbPy——IB API包装器
853指令路由机制
86构建均值回归算法交易系统
861设置主程序
862处理事件
863实现均值回归算法
864跟踪头寸
87使用OANDA API进行外汇交易
871什么是REST
872设置OANDA账户
873OANDA API使用方法
874获取oandapy——OAND AREST API包装器
875获取并解析汇率数据
876发送指令
88构建趋势跟踪外汇交易平台
881设置主程序
882处理事件
883实现趋势跟踪算法
884跟踪头寸
89风险价值模型
810总结
第9章回溯测试
91回溯测试概述
911回溯测试的缺陷
912事件驱动回溯测试系统
92设计并实施回溯测试系统
921TickData类
922MarketData类
923MarketDataSource类
924Order类
925Position类
926Strategy类
927MeanReverting Strategy类
928Backtester类
929运行回溯测试系统
9210改进回溯测试系统
93回溯测试模型的10个注意事项
931模型的资源限制
932模型评价标准
933估计回溯测试参数的质量
934应对模型风险
935样本数据回测
936解决回溯测试的常见缺陷
937常识错误
938理解模型环境
939数据准确性
9310数据挖掘
94回溯测试中的算法选择
941k均值聚类算法
942KNN机器学习算法
943分类回归树分析
9442k析因设计
945遗传算法
95总结
第10章Python与Excel的融通
101COM概述
102Excel与金融
103构建COM服务器
1031先决条件
1032获取pythoncom模块
1033构建BlackScholes模型COM服务器
1034注册和注销COM服务器
1035构建CoxRossRubinstein模型COM服务器
1036构建三叉网格模型COM服务器
104在Excel中构建COM客户端
1041设置VBA代码
1042设置单元格
105COM的其他功能
106总结