pythonsvd内存不足_Python机器学习笔记：奇异值分解（SVD）算法

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奇异值分解(Singular  Value Decomposition，后面简称 SVD)是在线性代数中一种重要的矩阵分解，它不光可用在降维算法中(例如PCA算法)的特征分解，还可以用于推荐系统，以及自然语言处理等领域，在机器学习，信号处理，统计学等领域中有重要应用。

比如之前的学习的PCA，掌握了SVD原理后再去看PCA是非常简单的，因为我最近在整理学习线性代数基础，并温习了一遍特征值与特征向量，所以这里同时也温习一下SVD算法，如果想看我之前的PCA降维的文章，可以参考下面：

好了，话不多说，这里再对SVD算法做一个总结(这里总结主线是参考刘建平大佬和老师的网课视频学习，首先在这里提出感谢)

1，基变换与特征值分解

1.1  向量的表示与基变换

首先看看向量，向量可以表示为(3,  2)，实际上表示线性组合：

基表示：(1,  0) 和 (0,  1) 叫做二维空间中的一组基。

一组基就确定了对向量进行表示的空间，而向量的表示就是基于这组基进行坐标表示。选定的基不同，空间自然不同，那么向量表示的坐标自然也不同。一般情况下，我们会默认传统的正交坐标系为标准的基选择，但其实对传统正交坐标系进行选择，放缩或剪切变换后得到的依然是一个坐标系。

基变换：数据与一个基做内积运算，结果作为第一个新的坐标分量，然后与第二个基做内积运算，结果作为第二个新坐标的分量。

将一组基A下的坐标转换成另一组集B下的坐标——核心思想就是将A中的基用B对应的坐标系进行表示，将该向量在A下的坐标表示变换成关于基A的线性组合，进行代换即可。

数据(3， 2)映射到基中坐标为：

1.2  特征值分解

首先回归下特征值和特征向量的定义，其定义如下：

其中A是一个 n * n 的矩阵，x 是一个 n 维向量，则我们说 λ 是矩阵A的一个特征值，而 x 是矩阵A的特征值  λ 所对应的特征向量。

求出特征值和特征向量有什么好处呢？就是我们可以将矩阵 A 特征分解。如果我们求出了矩阵 A 的 n 个特征值  λ1 <= λ2 <=  λn  ，以及这 n 个特征值所对应的特征向量  {W1,  W2, ...Wn}，如果这 n 个特征向量线性无关，那么矩阵 A 就可以用下式的特征分解表示：

其中 W 是这 n 个特征向量所长成的 n * n 维矩阵，而 Σ 为这个 n 个特征值为主对角线的 n * n 维矩阵。

一般我们会把 W 的这 n 个特征向量标准化，即满足 ||wi||2 = 1，或者说 wiTwi=1，此时 W 的 n 个特向量为标准正交基，满足WTW = I，即 WT = W-1。

这样我们特征分解表达式可以写成：

注意到要进行特征分解，矩阵A必须为方阵。那么如果A不是方阵，即行和列不相同时，我们还可以对矩阵进行分解吗？答案是可以，就是下面我们要学习的SVD算法。

2，特征分解和奇异值分解(SVD)的区别

特征值分解和奇异值分解的目的都是一样，就是提取出一个矩阵最重要的特征。

所有的矩阵都可以进行奇异值分解，但只有方阵才可以进行特征值分解。当所给的矩阵是对称的方阵，AT=A，二者的结果是相同的。也就是说对称矩阵的特征值分解是所有奇异值分解的一个特例。但是二者还是存在一些小的差异，奇异值分解需要对奇异值进行从大到小的排序，而且全部是大于等于零。

对于如上的奇异值分解公式，我们可以看到奇异值分解同时包含了旋转，缩放和投影三种作用，并且U和V都起到了对A进行旋转的作用，而 Σ 起到了对 A 缩放的作用，特征值分解只有缩放的效果。

在应用上，奇异值分解主要用于数据矩阵，而特征值分解主要用于方型的相关矩阵。

3， 奇异值分解的定义

特征值分解释一个提取矩阵特征很不错的方法，但是它只适用于方阵，而在现实的世界中，我们看到的大部分矩阵都不是方阵，比如说有M个学生，每个学生有N个成绩，这样就形成了一个M*N的矩阵就可能不是方阵了，我们怎么样才能像描述特征值一样描述这样一般矩阵的重要特征呢？奇异值分解就是干这个事情，奇异值分解是一个能适用于任何的矩阵的一种分解的方法。

3.1  SVD的理论描述

假设 A 是一个 m*n 阶矩阵，其中的元素全部属于域 K，也就是实数域或复数域。如此则存在一个分解使得：

其中 U 是 m*m 阶酋矩阵，Σ 是半正定 m*n 阶对角矩阵，而 V* 是V的共轭转置，是 n*n 阶酋矩阵，这样的分解就称作 M 的奇异值分解。Σ(是对角矩阵，但不一定是方阵) 对角线上的元素 Σi 即为 M 的奇异值。

一般的 Σ 有如下形式：

上述分解中会构建出一个矩阵 Σ ，该矩阵只有对角元素，其他元素均为0，另一个惯例是，Σ 的对角元素是从大到小排列的。这些对角元素称为奇异值。在科学和工程中，一直存在这个一个普遍事实：在某个奇异值的数目(r个)之后，其他奇异值都置为零，这就意味着数据集中仅有 r 个重要特征