python量化平台怎么搭建_如何用python量化平台写策略

开始学，容易；坚持炼，很难！

量化，应该是一个能吸引持续练习python的地方，一个能应用数据处理，统计，作图，甚至是ML和DL的地方；

这个专栏的目标：1. 提升python programming水平；2. 积累数据处理，统计，作图在量化中的点滴应用

希望能从0走到career level

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API demo1

什么是jqdata?

什么是g (global variable)?

set_benchmark的用法？

set_option('use_real_price', True) 的用法？ False呢？

run_daily(func, time='open', reference_security)的用法？

context 里面有什么？context.current_dt里面有什么？context.current_dt.isoweekday是隐藏的函数？

如何使用attribute_history(security, count, unit='1d', fields=['open', 'close', 'high', 'low', 'volume', 'money'], skip_paused=True, df=True, fq='pre')?

context.portfolio里面有些什么？context.portfolio.available_cash是什么？

如何使用order_value? 如何使用order_target?

context.portfolio.positions里面有什么？

如何使用record？

如何使用initialize, run_daily, run_weekly, run_monthly

API demo2：小市值策略

小市值策略

- 如何过滤停牌股票

- 如何条件筛选股票：市值在20-30亿元之间，从小到大排列，剔除停牌股票，留下前3只

- 如何设置initialize(context):

- 如何设置单笔成交量的比例？

- 如何开启模拟交易模式？

- 如何设置手续费（印花税和佣金）？

- 如何设置定时运行函数来运行策略？

- 如何设置以下交易：

- 每五天运行一次策略；

- 如果有持仓，全部清仓；

- 如果持股只数小于指定持股只数，平分剩余资金给剩余需买的股票；

- 只要持股只数小于指定持股只数，就按顺序（用平分好的资金）购买一只选好的股票

- 如何在策略模式下快速调试？

API demo3: 银行轮动策略

银行轮动策略

如何每周做一次股票轮动筛查？

如何每周跑一次交易策略？

如何设置每周交易或检查的具体交易日和交易时间？

如何获取某指数下的所有成份股代码名称？

如何从全体股票中筛选该指数成份股，并获取PB信息？

如何判断最小市净率的股票是否在持仓中？

Uqer API demos如何构建一个简单的回测策略？如何设置回测周期？如何构建指数内标的作为标的池universe? 如何设置对比参照？如何调试？如何上传预测值？如何给予预测值做策略回测？如何构建均线指标数据？如何调取持仓数据？如何调试？主要的class，functions有哪些及用途？TradingStrategy, SimulationParameter, AccountConfig, Context, StockAccount, Order, Position, initialize, handle_data, post_trading_day如何使用start, end, freq, refresh_rate, context.now.day|month|hour|minute|second如何构建静态universe? 动态universe? 混合静态和动态？混合不同资产类别如stock, futures, index? 如何调取所有universe中的标的？如何剔除停牌和无法交易的标的？如何挑选universe内的标的？如何选择输出的数据OHLCV？如何设置时间周期？时间频率？输出风格？等等单一指数简称（或ID全称）或单一标的ID全称如何设置多个因子？如何查找因子？如何输出因子？如何输出一个因子截面？如何设置单一因子筛选？如何设置多个因子叠加筛选？StockScreener筛选出的是list; 如何查看某一个交易日的标的筛选结果？如何判断用StockScreen筛选自己的universe?