第一天: 5天免费搭建个人量化平台 - 预备工作

前言

对许多初入量化的朋友，希望有一个低门槛量化分析的平台。一方面，自己能不断循序渐进地、了解市场变化与学习量化分析的方法，另一方通过完全开源自主化的个性设计、配置和改进，来验证自己的一些想法和策略。

投资是很主观、及群体心理博弈的事，量化技术上也不断推陈出新。我期待与朋友达成以下共识（拽几句有点情怀的话呵）：

• 技术不是阻碍小白的门槛
• 投资实际是人性的磨炼和升华
• 生活的意义是怎样用最低的成本，永远尝试新鲜的事物。

市场已经有许多优秀的专业量化平台和框架（请参见本人总结：知乎阿岛格：当前国内的程序化交易量化交易，有哪些好的框架和工具？），但是从实时数据接口、到功能封装，对用户或者是过于专业复杂、对小白不够友好、或者是代码非开源、接口封闭的，有的需要收费，且价格不菲。

对于市面上有特殊需要的金融品种，如数字币或金融衍生品期权，如针对期货期权的指标分析、波动率预估、量化策略制定及回测等等功能，动则上万人民币（或美元）的年费订阅，这对个人投资者还是难以承受的。

本专题的目的是，提供方法、共同探讨，一步一步让初入量化的朋友，白嫖免费的库和框架，快速搭建并集成属于自己的、基础级别量化分析框架。可以满足各种不同金融市场和资产类别，包括股票、债券、期货、股指期货、黄金、原油、数字货币等等，提供专业级别的量化分析指标，并且可以根据自己需求和要求，完全自主过滤、显示各式的专业图表。

由于捕捉市场信息的瞬息万变很重要，数据的实时性、准确性和易用性是量化平台的根本。 该低门槛量化平台比较了几种实时数据的接入方法，最后考虑了分钟级别的行情实时数据接入，而摈弃了秒级数据。这是可虑必须低成本入门级平台的工作效率与硬件负载的平衡结果。（在进阶版的量化平台采用了秒级数据，参见视频 打造个人的量化平台（期权））。

作为低门槛的量化平台，这部分是以python搭建web构架，以 Tradingview 为核心金融量化分析平台。现在很多国内用户用不了tradingview，原因是数据源使用了国外数据源。只要建立自己的实时行情数据库进行实时更新，同时将所有日志、品种信息、警报等等，全部换成本地web服务、或国内web云服务，就不存在问题了。

关键步骤如下：

1. 搭建自己的Web 服务和数据库。预备工作参见：低门槛搭建个人量化平台 — 第一天：前言和预备工作
2. 对接自己的数据库，实时接收（分/时/月/年）金融行情数据和市场信息（如期货商品库存、资金流向、席位持仓等）。免费分秒级实时行情数据来源参见：低门槛搭建个人量化平台 — 第四天：实时数据，3. 详解低门槛搭建个人量化平台- 实时行情数据
3. 建立另一个web服务，用于存储、读取历史信息（比如关注的品种和画线分析、警报、日志等等）。4. 详解低门槛搭建个人量化平台- 基础框架
4. 因为是自己搭建的平台，因此可以随心所欲增加自己希望的个性化扩展定制内容，比如：

• 自定义指标和功能（参见：低门槛搭建个人量化平台 — 第五天：自定义功能和指标，5. 详解低门槛搭建个人量化平台- 自定义技术指标），
• 或拓展目前流行的金融量化开源库（如talib/quantLib 等），拓展数据可视化开源库及工具（seaborn/plotly/echart/tableau online）。参见：低门槛搭建个人量化平台 — 第六天：总结再出发–AI拓展
• 自定义预警功能，参见 6. 详解低门槛搭建个人量化平台- 存储及自定义预警功能
  以对接机器学习开源库（Scikit-learn/Tensorflow）及人工智能扩展。参见：知乎“阿岛格”专栏：基于人工智能的量化投资系统。模拟平台、策略、回测分析等重点在这部分展开。

另外平台考虑使用免费易用的跨环境（PC，手机，IPAD、Windows/Android/IOS）web服务的B/S构架，也是为以后功能拓展、对接后台AI学习、多用户使用的进阶版量化分析平台而考虑的。
对于人工智能学习策略、模拟回测、实盘交易及系统监控，在进阶版和大家分享和讨论 （参见：阿岛格专栏：基于人工智能的量化投资 ）。

提供面向个人散户，低门槛5天免费搭建自己的金融量化平台及使用

• 搭建你个人的量化平台
• 低成本对接市场实时交易数据
• 功能无限拓展
• 对接未来人工智能学习

预备工作
下面作为第一步，开始为搭建做些准备工作，包括 数据库搭建、python环境和Web框架及实时行情数据等详细见下：

1. 详解低门槛搭建个人量化平台- 数据库
2. 详解低门槛搭建个人量化平台- python环境及Web框架
3. 详解低门槛搭建个人量化平台- 实时行情数据

搭建自己的数据库

Mysql 数据库

MySQL关是一种关系数据库管理系统，所使用的 SQL 语言是用于访问数据库的最常用标准化语言，其特点为体积小、速度快、总体拥有成本低，尤其是开放源码这一特点，在 Web应用方面 MySQL 是最好的。

window/ubuntu 环境： 建议使用 XAMPP（https://www.apachefriends.org/zh_cn/download.html）

Mongodb数据库

https://www.mongodb.com/

MongoDB 是一个基于分布式文件存储的数据库。旨在为 WEB 应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。MongoDB 是一个介于关系数据库和非关系数据库之间的产品，是非关系数据库当中功能最丰富，最像关系数据库的。

安装Python环境及基本库

python建议使用

python 版本： 3.7
https://www.python.org/downloads/windows/
Python 3.7.7rc1 - March 4, 2020

Anaconda3

Anaconda指的是一个开源的Python发行版本，其包含了conda、Python等180多个科学包及其依赖项。
https://www.anaconda.com

第三方库：命令行

pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple sklearn progressbar selenium requests flask flask_login flask_pymongo flask_socketio flask_script bs4 selenium pymongo gym tflearn schedule mock lxml chardet pymysql sqlalchemy

pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple Django psycopg2 jsonfield pypiwin32 mysqlclient algoplus jqdatasdk plotly==2.5.0

搭建自己的WEB服务器

Flask Web 框架 （Anaconda3 已经附带）

使用Flask 搭建web服务。Flask 是一个微型的 Python 开发的 Web 框架，基于Werkzeug WSGI工具箱和Jinja2 模板引擎。 Flask使用BSD授权。 Flask也被称为“microframework”，因为它使用简单的核心，用extension增加其他功能。

安装开发工具 Eclipse

Eclipse是开放源代码的、基于Java的可扩展开发平台。通过安装不同插件实现对其它计算机语言开发
https://www.eclipse.org/downloads/
版本对应：Eclipse 4.5, Java 8: PyDev 5.2.0

基于Eclipse插件 Pydev

 https://www.pydev.org/update_sites/5.2.0/
基于Eclipse插件SVN （subclipse 4.3.3）

SVN是是一个开放源代码的版本控制系统，通过采用分支管理系统的高效管理，实现多个人共同开发同一个项目，实现共享资源

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