我有一个关于用GARCH模型预测的问题。对不起,我是第一次使用ARCH软件包,我不确定是我的错还是软件包的限制。在
我想用GARCH模型来模拟未来现货市场的价格。我使用了以下代码:import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from arch import arch_model
spotmarket = pd.read_csv("./data/external/Spotmarket_dhp.csv", delimiter=",", parse_dates=[0], index_col=[0])
print(spotmarket.head())
r = spotmarket['price'].pct_change().dropna() * 100
print(r)
plt.plot(r)
Q1 = r.quantile(.25)
Q3 = r.quantile(.75)
q1 = Q1-2*(Q3-Q1)
q3 = Q3+2*(Q3-Q1)
a = r[r.between(q1, q3)]
print(a)
plt.plot(a)
model = arch_model(a, vol='Garch', p=1, o=0, q=1, dist='Normal')
results = model.fit()
print(results.summary())
forecasts = res