garch模型python步骤_Python中GARCH的预测

我有一个关于用GARCH模型预测的问题。对不起，我是第一次使用ARCH软件包，我不确定是我的错还是软件包的限制。在

我想用GARCH模型来模拟未来现货市场的价格。我使用了以下代码：import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

from arch import arch_model

spotmarket = pd.read_csv("./data/external/Spotmarket_dhp.csv", delimiter=",", parse_dates=[0], index_col=[0])

print(spotmarket.head())

r = spotmarket['price'].pct_change().dropna() * 100

print(r)

plt.plot(r)

Q1 = r.quantile(.25)

Q3 = r.quantile(.75)

q1 = Q1-2*(Q3-Q1)

q3 = Q3+2*(Q3-Q1)

a = r[r.between(q1, q3)]

print(a)

plt.plot(a)

model = arch_model(a, vol='Garch', p=1, o=0, q=1, dist='Normal')

results = model.fit()

print(results.summary())

forecasts = res