garch预测 python_Python实战—基于GARCH模型股票趋势预测

模型介绍GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。它是ARCH模型的推广。GARCH(p,0)模型，相当于ARCH(p)模型。 数据来源

本文所使用的数据来源于联通的股票数据，数据来源于网络。

import numpy as np #导入包import pandas as pdimport matplotlib.pylab as pltimport statsmodels.api as sm

df=pd.read_csv('中国联通.csv',encoding='utf-8',index_col='date') #导入数据df

序列识别

from datetime import datetime #导入datetime模块df.index=pd.to_datetime(df.index) #转换数据格式ts=df['open']ts

ts.head() #查看数据前五个

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['simhei'] #字体为黑体plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False #正常显示负号 #时序图的绘制ts.p