python二次回归_python实现门限回归方式

门限回归模型(Threshold Regressive Model，简称TR模型或TRM)的基本思想是通过门限变量的控制作用，当给出预报因子资料后，首先根据门限变量的门限阈值的判别控制作用，以决定不同情况下使用不同的预报方程，从而试图解释各种类似于跳跃和突变的现象。其实质上是把预报问题按状态空间的取值进行分类，用分段的线性回归模式来描述总体非线性预报问题。

多元门限回归的建模步骤就是确实门限变量、率定门限数L、门限值及回归系数的过程，为了计算方便，这里采用二分割(即L=2)说明模型的建模步骤。

基本步骤如下(附代码)：

1.读取数据，计算预报对象与预报因子之间的互相关系数矩阵。

数据读取

#利用pandas读取csv，读取的数据为DataFrame对象

data = pd.read_csv('jl.csv')

# 将DataFrame对象转化为数组,数组的第一列为数据序号，最后一列为预报对象，中间各列为预报因子

data= data.values.copy()

# print(data)

# 计算互相关系数，参数为预报因子序列和滞时k

def get_regre_coef(X,Y,k):

S_xy=0

S_xx=0

S_yy=0

# 计算预报因子和预报对象的均值

X_mean = np.mean(X)

Y_mean = np.mean(Y)

for i in range(len(X)-k):

S_xy += (X[i] - X_mean) * (Y[i+k] - Y_mean)

for i in range(len(X)):

S_xx += pow(X[i] - X_mean, 2)

S_yy += pow(Y[i] - Y_mean, 2)

return S_xy/pow(S_xx*S_yy,0.5)

#计算相关系数矩阵

def regre_coef_matrix(data):

row=data.shape[1]#列数

r_matrix=np.ones((1,row-2))

# print(row)

for i in range(1,row-1):

r_matrix[0,i-1]=get_regre_coef(data[:,i],data[:,row-1],1)#滞时为1

return r_matrix

r_matrix=regre_coef_matrix(data)

# print(r_matrix)

###输出###

#[[0.048979 0.07829989 0.19005705 0.27501209 0.28604638]]

2.对相关系数进行排序，相关系数最大的因子作为门限元。

#对相关系数进行排序找到相关系数最大者作为门限元

def get_menxiannum(r_matrix):

row=r_matrix.shape[1]#列数

for i in range(row):

if r_matrix.max()==r_matrix[0,i]:

return i+1

return -1

m=get_menxiannum(r_matrix)

# print(m)

##输出##第五个因子的互相关系数最大

#5

3.根据选取的门限元因子对数据进行重新排序。

#根据门限元对因子序列进行排序,m为门限变量的序号

def resort_bymenxian(data,m):

data=data.tolist()#转化为列表

data.sort(key=lambda x: x[m])#列表按照m+1列进行排序(升序)

data=np.array(data)

return data

data=resort_bymenxian(data,m)#得到排序后的序列数组

4.将排序后的序列按照门限元分割序列为两段，第一分割第一段1个数据，第二段n-1(n为样本容量)个数据；第二次分割第一段2个数据，第二段n-2个数据，一次类推，分别计算出分割后的F统计量并选出最大统计量对应的门限元的分割点作为门限值。

def get_var(x):

return x.std() ** 2 * x.size # 计算总方差

#统计量F的计算,输入数据为按照门限元排序后的预报对象数据

def get_F(Y):

col=Y.shape[0]#行数，样本容量

FF=np.ones((1,col-1))#存储不同分割点的统计量

V=get_var(Y)#计算总方差

for i in range(1,col):#1到col-1

S=get_var(Y[0:i])+get_var(Y[i:col])#计算两段的组内方差和

F=(V-S)*(col-2)/S

FF[0,i-1]=F#此步需要判断是否通过F检验，通过了才保留F统计量

return FF

y=data[:,data.shape[1]-1]

FF=get_F(y)

def get_index(FF,element):#获取element在一维数组FF中第一次出现的索引

i=-1

for item in FF.flat:

i+=1

if item==element:

return i

f_index=get_index(FF,np.max(FF))#获取统计量F的最大索引

# print(data[f_index,m-1])#门限元为第五个因子，代入索引得门限值 121

5.以门限值为分割点将数据序列分割为两段，分别进行多元线性回归，此处利用sklearn.linear_model模块中的线性回归模块。再代入预报因子分别计算两段的预测值。

#以门限值为分割点将新data序列分为两部分，分别进行多元回归计算

def data_excision(data,f_index):

f_index=f_index+1

data1=data[0:f_index,:]

data2=data[f_index:data.shape[0],:]

return data1,data2

data1,data2=data_excision(data,f_index)

# 第一段

def get_XY(data):

# 数组切片对变量进行赋值

Y = data[:, data.shape[1] - 1] # 预报对象位于最后一列

X = data[:, 1:data.shape[1] - 1]#预报因子从第二列到倒数第二列

return X, Y

X,Y=get_XY(data1)

regs=LinearRegression()

regs.fit(X,Y)

# print('第一段')

# print(regs.coef_)#输出回归系数

# print(regs.score(X,Y))#输出相关系数

#计算预测值

Y1=regs.predict(X)

# print('第二段')

X,Y=get_XY(data2)

regs.fit(X,Y)

# print(regs.coef_)#输出回归系数

# print(regs.score(X,Y))#输出相关系数

#计算预测值

Y2=regs.predict(X)

Y=np.column_stack((data[:,0],np.hstack((Y1,Y2)))).copy()

Y=np.column_stack((Y,data[:,data.shape[1]-1]))

Y=resort_bymenxian(Y,0)

6.将预测值和实际值按照年份序号从新排序，恢复其顺序，利用matplotlib模块做出预测值与实际值得对比图。

#恢复顺序

Y=resort_bymenxian(Y,0)

# print(Y.shape)

# 预测结果可视化

plt.plot(Y[:,0],Y[:,1],'b--',Y[:,0],Y[:,2],'g')

plt.title('Comparison of predicted and measured values',fontsize=20,fontname='Times New Roman')#添加标题

plt.xlabel('Years',color='gray')#添加x轴标签

plt.ylabel('Average traffic in December',color='gray')#添加y轴标签

plt.legend(['Predicted values','Measured values'])#添加图例

plt.show()

结果图：

所用数据：引自《现代中长期水文预报方法及其应用》汤成友 官学文 张世明 著

num

x1

x2

x3

x4

x5

y

1960

308

301

352

310

149

80.5

1961

182

186

165

127

70

42.9

1962

195

134

134

97

61

43.9

1963

136

378

334

307

148

87.4

1964

230

630

332

161

100

66.6

1965

225

333

209

365

152

82.9

1966

296

225

317

527

228

111

1967

324

229

176

317

153

79.3

1968

278

230

352

317

143

82

1969

662

442

453

381

188

103

1970

187

136

103

129

74.7

43

1971

284

404

600

327

161

92.2

1972

427

430

843

448

236

144

1973

258

404

639

275

156

98.9

1974

113

160

128

177

77.2

50.1

1975

143

300

333

214

106

63

1976

113

74

193

241

107

58.6

1977

204

140

154

90

55.1

40.2

1978

174

445

351

267

120

70.3

1979

93

95

197

214

94.9

64.3

1980

214

250

354

385

178

73

1981

232

676

483

218

113

72.6

1982

266

216

146

112

82.8

61.4

1983

210

433

803

301

166

115

1984

261

702

512

291

153

97.5

1985

197

178

238

180

94.2

58.9

1986

442

256

623

310

146

84.3

1987

136

99

253

232

114

62

1988

256

226

185

321

151

80.1

1989

473

409

300

298

141

79.6

1990

277

291

639

302

149

84.6

1991

372

181

174

104

68.8

58.4

1992

251

142

126

95

59.4

51.4

1993

181

125

130

240

121

64

1994

253

278

216

182

124

82.4

1995

168

214

265

175

101

68.1

1996

98.8

97

92.7

88

56.7

45.6

1997

252

385

313

270

119

78.8

1998

242

198

137

114

71.9

51.8

1999

268

178

127

109

68.6

53.3

2000

86.2

286

233

133

77.8

58.6

2001

150

168

122

93

62.8

42.9

2002

180

150

97.8

78

48.2

41.9

2003

166

203

166

124

70

53.7

2004

400

202

126

158

92.7

54.7

2005

79.8

82.6

129

160

76.6

53.7

以上这篇python实现门限回归方式就是小编分享给大家的全部内容了，希望能给大家一个参考，也希望大家多多支持脚本之家。