mh采样算法推导_基于MH抽样算法的贝叶斯Probit分位回归模型研究

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基于

MH

抽样算法的贝叶斯

Probit

分位回

归模型研究

作者：朱慧明

李荣

曾昭法

虞克明

来源：《湖南大学学报

·

自然科学版》

2013

年第

02

期

摘要：针对

Probit

分位回归在参数随机化条件下的建模问题，提出基于

MetropolisHastings

算法的贝叶斯

Probit

分位回归模型

.

通过分析

Probit

分位回归模型结构，选择模型的先验分布，

运用

MH

算法进行参数估计

.

利用

Monte Carlo

仿真技术，得到不同分位点模型参数后验分布，

同时用贝叶斯

probit

分位回归与分位回归方法和光滑分位回归方法对模型参数估计进行比较分

析

.

研究结果表明：贝叶斯

Probit

分位回归模型可以更全面描述离散选择变量的影响，能够得

到更加准确有效的参数估计

.

关键词：仿真；

Probit

模型；贝叶斯方法；分位回归；离